PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFLR с PJAN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SFLR с PJAN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SFLR (Innovator Equity Managed Floor ETF) and PJAN (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January) are both exchange-traded funds - SFLR is a Options Trading fund actively managed by Innovator, while PJAN is a Defined Outcome fund tracking the Cboe S&P 500 15% Buffer Protect January Series Index. SFLR is actively managed, while PJAN is passively managed. Over the past 3 years, SFLR returned 16.25%/yr vs 13.02%/yr for PJAN. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. SFLR charges 0.89%/yr vs 0.79%/yr for PJAN.

Доходность

Сравнение доходности SFLR и PJAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Managed Floor ETF (SFLR) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SFLR показывает доходность 6.20%, что значительно выше, чем у PJAN с доходностью 5.32%.

SFLR

1 день
0.62%
1 месяц
4.77%
С начала года
6.20%
6 месяцев
6.35%
1 год
19.88%
3 года*
16.25%
5 лет*
—
10 лет*
—

PJAN

1 день
0.18%
1 месяц
1.81%
С начала года
5.32%
6 месяцев
6.15%
1 год
14.92%
3 года*
13.02%
5 лет*
8.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SFLR и PJAN

2026 (YTD)2025202420232022
SFLR
Innovator Equity Managed Floor ETF		6.20%13.29%19.99%21.20%1.38%
PJAN
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January		5.32%11.29%13.45%18.18%3.11%

Correlation

The correlation between SFLR and PJAN is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2022 г.

0.86

The correlation between SFLR and PJAN has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Managed Floor ETF

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January

Часто сравнивают с SFLR:
SFLR с SPYSFLR с BUFRSFLR с QFLRSFLR с HEQTSFLR с CRDBXSFLR с USMFSFLR с AUSF
Часто сравнивают с PJAN:
PJAN с PJULPJAN с SPYPJAN с BUFFPJAN с BJANPJAN с VOOPJAN с BUFRPJAN с JEPI

Доходность на риск

SFLR vs. PJAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFLR
Ранг доходности на риск SFLR: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFLR: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFLR: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFLR: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFLR: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFLR: 6666
Ранг коэф-та Мартина
PJAN
Ранг доходности на риск PJAN: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJAN: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJAN: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJAN: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJAN: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJAN: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFLR c PJAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Managed Floor ETF (SFLR) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SFLRPJANDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
2.58

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
3.80

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.55

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.94

3.24

-0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.00

17.28

-5.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SFLR vs. PJAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFLR на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PJAN равному 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFLR и PJAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SFLRPJANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

2.58

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.01

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.73

0.90

+0.83

Просадки

Сравнение просадок SFLR и PJAN

Максимальная просадка SFLR за все время составила -12.13%, что меньше максимальной просадки PJAN в -21.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFLR и PJAN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SFLRPJANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.13%

-21.25%

+9.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.79%

-4.63%

-2.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.13%

-10.49%

-1.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.08%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.74%

-1.73%

-0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

0.87%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности SFLR и PJAN

Innovator Equity Managed Floor ETF (SFLR) имеет более высокую волатильность в 1.77% по сравнению с Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN) с волатильностью 1.05%. Это указывает на то, что SFLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SFLRPJANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.77%

1.05%

+0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.49%

4.71%

+1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.91%

5.80%

+3.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.15%

8.93%

+1.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.15%

10.60%

-0.45%

Сравнение комиссий SFLR и PJAN

SFLR берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии PJAN в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFLR и PJAN

Дивидендная доходность SFLR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, тогда как PJAN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
PJAN
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SFLR
Innovator Equity Managed Floor ETF		0.32%0.33%0.42%1.16%0.06%

Часто задаваемые вопросы

SFLR and PJAN have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SFLR has higher volatility (1.77%) compared to PJAN (1.05%). In terms of maximum drawdown, SFLR dropped -12.13% vs PJAN's -21.25%.

On 3-year performance, SFLR leads with 16.25% vs 13.02% for PJAN. On fees, PJAN is cheaper at 0.79% per year. On volatility, PJAN has been the lower-risk option at 1.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SFLR has performed better with a 16.25% return vs 13.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PJAN is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.89% for SFLR.

SFLR has the higher dividend yield at 0.32%, compared with 0.00% for PJAN.

SFLR is categorized as Options Trading, while PJAN is Defined Outcome. Their fees differ too: 0.89% for SFLR and 0.79% for PJAN.

PJAN currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SFLR и PJAN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор