PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFLR с AJAN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SFLR с AJAN

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SFLR (Innovator Equity Managed Floor ETF) and AJAN (Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026) are both Options Trading funds from Innovator. Both are actively managed. Over the past year, SFLR returned 14.42% vs 4.81% for AJAN. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SFLR charges 0.89%/yr vs 0.79%/yr for AJAN.

Доходность

Сравнение доходности SFLR и AJAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Managed Floor ETF (SFLR) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SFLR показывает доходность 3.18%, что значительно выше, чем у AJAN с доходностью 1.53%.

SFLR

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.40%
С начала года
3.18%
6 месяцев
2.58%
1 год
14.42%
3 года*
14.89%
5 лет*
—
10 лет*
—

AJAN

1 день
0.02%
1 месяц
-0.28%
С начала года
1.53%
6 месяцев
1.62%
1 год
4.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SFLR и AJAN

2026 (YTD)20252024
SFLR
Innovator Equity Managed Floor ETF		3.18%13.29%19.99%
AJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026		1.53%6.12%7.61%

Correlation

The correlation between SFLR and AJAN is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2024 г.

0.75

The correlation between SFLR and AJAN has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Managed Floor ETF

Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026

Часто сравнивают с SFLR:
SFLR с SPYSFLR с BUFRSFLR с QFLRSFLR с HEQTSFLR с CRDBXSFLR с USMFSFLR с AUSF
Часто сравнивают с AJAN:
AJAN с VOOAJAN с NJANAJAN с BJANAJAN с PBAPAJAN с BSTPAJAN с SHVAJAN с APRP

Доходность на риск

SFLR vs. AJAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFLR
Ранг доходности на риск SFLR: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFLR: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFLR: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFLR: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFLR: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFLR: 5454
Ранг коэф-та Мартина
AJAN
Ранг доходности на риск AJAN: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AJAN: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AJAN: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AJAN: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AJAN: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AJAN: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFLR c AJAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Managed Floor ETF (SFLR) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SFLRAJANDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
1.96

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
2.97

-0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.42

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.13

2.15

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.27

10.53

-2.26

SFLR vs. AJAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFLR на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AJAN равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFLR и AJAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SFLR и AJAN

Максимальная просадка SFLR за все время составила -12.13%, что больше максимальной просадки AJAN в -4.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFLR и AJAN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SFLRAJANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.13%

-4.11%

-8.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.79%

-2.24%

-4.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.84%

-0.59%

-2.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.75%

-0.30%

-1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

0.46%

+1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности SFLR и AJAN

Innovator Equity Managed Floor ETF (SFLR) имеет более высокую волатильность в 4.31% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN) с волатильностью 1.10%. Это указывает на то, что SFLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SFLRAJANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

1.10%

+3.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.46%

2.28%

+5.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.68%

2.46%

+7.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.31%

3.81%

+6.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.31%

3.81%

+6.50%

Сравнение комиссий SFLR и AJAN

SFLR берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии AJAN в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFLR и AJAN

Дивидендная доходность SFLR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, тогда как AJAN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
AJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SFLR
Innovator Equity Managed Floor ETF		0.33%0.33%0.42%1.16%0.06%

Часто задаваемые вопросы

SFLR and AJAN have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SFLR has higher volatility (4.31%) compared to AJAN (1.10%). In terms of maximum drawdown, SFLR dropped -12.13% vs AJAN's -4.11%.

On 1-year performance, SFLR leads with 14.42% vs 4.81% for AJAN. On fees, AJAN is cheaper at 0.79% per year. On volatility, AJAN has been the lower-risk option at 1.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SFLR has performed better with a 14.42% return vs 4.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AJAN is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.89% for SFLR.

SFLR has the higher dividend yield at 0.33%, compared with 0.00% for AJAN.

Their fees differ too: 0.89% for SFLR and 0.79% for AJAN.

AJAN currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SFLR и AJAN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор