Сравнение SFLO с ASCE
SFLO (Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF) and ASCE (Allspring SMID Core ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. SFLO is passively managed, while ASCE is actively managed. Over the past year, SFLO returned 42.95% vs 41.23% for ASCE. Their 0.58 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SFLO charges 0.49%/yr vs 0.38%/yr for ASCE.
Доходность
Сравнение доходности SFLO и ASCE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SFLO показывает доходность 31.02%, а ASCE немного выше – 31.35%.
SFLO
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- 8.40%
- 6 месяцев
- 28.90%
- С начала года
- 31.02%
- 1 год
- 42.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 18.65%
ASCE
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 1.88%
- 6 месяцев
- 25.41%
- С начала года
- 31.35%
- 1 год
- 41.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 38.94%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $5.44M | $3.69M | $2.21M | |
| $5.78M | $4.44M | $2.82M |
Сравнение доходности по годам SFLO и ASCE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SFLO Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF | 31.02% | 10.06% |
ASCE Allspring SMID Core ETF | 31.35% | 8.46% |
Correlation
The correlation between SFLO and ASCE is 0.56, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2025 г. | 0.58 |
The correlation between SFLO and ASCE has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SFLO vs. ASCE — Ранг доходности на риск
SFLO
ASCE
Сравнение SFLO c ASCE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO) и Allspring SMID Core ETF (ASCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SFLO | ASCE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.35 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.53 | 4.49 | +1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.53 | 13.54 | +4.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SFLO и ASCE
Максимальная просадка SFLO за все время составила -26.63%, что больше максимальной просадки ASCE в -9.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFLO и ASCE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SFLO | ASCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.63% | -9.22% | -17.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.80% | -9.22% | +1.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.13% | -0.03% | -1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.14% | -2.10% | -2.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 3.05% | -0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFLO и ASCE
Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO) имеет более высокую волатильность в 6.07% по сравнению с Allspring SMID Core ETF (ASCE) с волатильностью 5.67%. Это указывает на то, что SFLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASCE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SFLO | ASCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.07% | 5.67% | +0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.19% | 15.24% | -2.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.57% | 19.89% | -2.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.52% | 19.64% | +0.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.52% | 19.64% | +0.88% |
Сравнение комиссий SFLO и ASCE
SFLO берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии ASCE в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFLO и ASCE
Дивидендная доходность SFLO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что больше доходности ASCE в 0.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ASCE Allspring SMID Core ETF | 0.16% | 0.22% | 0.00% |
SFLO Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF | 0.70% | 1.04% | 1.28% |
Часто задаваемые вопросы
SFLO and ASCE have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SFLO has higher volatility (6.07%) compared to ASCE (5.67%). In terms of maximum drawdown, SFLO dropped -26.63% vs ASCE's -9.22%.
On 1-year performance, SFLO leads with 42.95% vs 41.23% for ASCE. On fees, ASCE is cheaper at 0.38% per year. On volatility, ASCE has been the lower-risk option at 5.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SFLO has performed better with a 42.95% return vs 41.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ASCE is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.49% for SFLO.
SFLO has the higher dividend yield at 0.70%, compared with 0.16% for ASCE.
They also come from different issuers: Victory and Allspring. Their fees differ too: 0.49% for SFLO and 0.38% for ASCE.
SFLO currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SFLO и ASCE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор