PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFLNX с VVIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SFLNX с VVIAX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SFLNX (Schwab Fundamental US Large Company Index Fund) and VVIAX (Vanguard Value Index Fund Admiral Shares) are both Large Cap Value Equities funds - SFLNX tracks the Russell RAFI US Large Company Index while VVIAX tracks the CRSP US Large Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SFLNX returned 14.46%/yr vs 12.94%/yr for VVIAX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. SFLNX charges 0.25%/yr vs 0.05%/yr for VVIAX.

Доходность

Сравнение доходности SFLNX и VVIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) и Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SFLNX показывает доходность 14.22%, а VVIAX немного выше – 14.54%. За последние 10 лет акции SFLNX превзошли акции VVIAX по среднегодовой доходности: 14.46% против 12.94% соответственно.

SFLNX

1 день
-0.03%
1 месяц
0.19%
С начала года
14.22%
6 месяцев
13.16%
1 год
29.88%
3 года*
20.32%
5 лет*
13.10%
10 лет*
14.46%

VVIAX

1 день
0.11%
1 месяц
2.62%
С начала года
14.54%
6 месяцев
13.43%
1 год
27.07%
3 года*
18.67%
5 лет*
12.09%
10 лет*
12.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SFLNX и VVIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SFLNX
Schwab Fundamental US Large Company Index Fund		14.22%17.02%16.78%18.16%-6.89%31.64%9.12%28.91%-7.43%17.08%
VVIAX
Vanguard Value Index Fund Admiral Shares		14.54%15.27%16.00%9.22%-2.07%26.51%2.29%25.81%-5.45%17.13%

Correlation

The correlation between SFLNX and VVIAX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2008 г.

0.97

The correlation between SFLNX and VVIAX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SFLNX и VVIAX

Секторы
SFLNX
VVIAX

Технологии

22.2%
13.4%

Финансовые услуги

13.3%
22.3%

Здравоохранение

11.9%
14.5%

Коммуникационные услуги

9.9%
3.3%

Энергетика

9.3%
8.1%

Потребительский циклический сектор

9.2%
4.0%

Промышленность

9.1%
14.0%

Потребительский защитный сектор

7.0%
9.4%

Сырьевые материалы

3.6%
3.1%

Коммунальные услуги

3.0%
5.2%

Недвижимость

1.7%
2.8%

Технологии

SFLNX
22.2%
VVIAX
13.4%

Финансовые услуги

SFLNX
13.3%
VVIAX
22.3%

Здравоохранение

SFLNX
11.9%
VVIAX
14.5%

Коммуникационные услуги

SFLNX
9.9%
VVIAX
3.3%

Энергетика

SFLNX
9.3%
VVIAX
8.1%

Потребительский циклический сектор

SFLNX
9.2%
VVIAX
4.0%

Промышленность

SFLNX
9.1%
VVIAX
14.0%

Потребительский защитный сектор

SFLNX
7.0%
VVIAX
9.4%

Сырьевые материалы

SFLNX
3.6%
VVIAX
3.1%

Коммунальные услуги

SFLNX
3.0%
VVIAX
5.2%

Недвижимость

SFLNX
1.7%
VVIAX
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental US Large Company Index Fund

Vanguard Value Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с SFLNX:
SFLNX с SWLGXSFLNX с VFIAXSFLNX с VOOSFLNX с VDADXSFLNX с SEEGXSFLNX с SWTSXSFLNX с FLCOX
Часто сравнивают с VVIAX:
VVIAX с VFIAXVVIAX с VIGAXVVIAX с VTVVVIAX с FLCOXVVIAX с VOOVVIAX с VDADXVVIAX с VBIAX

Доходность на риск

SFLNX vs. VVIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFLNX
Ранг доходности на риск SFLNX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFLNX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFLNX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFLNX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFLNX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFLNX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
VVIAX
Ранг доходности на риск VVIAX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVIAX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVIAX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVIAX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVIAX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVIAX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFLNX c VVIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) и Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SFLNXVVIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.78
2.55

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.85
3.64

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.46

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.82

4.16

+0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.64

15.63

+3.01

SFLNX vs. VVIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFLNX на текущий момент составляет 2.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VVIAX равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFLNX и VVIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SFLNX и VVIAX

Максимальная просадка SFLNX за все время составила -56.18%, что меньше максимальной просадки VVIAX в -59.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFLNX и VVIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SFLNXVVIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.18%

-59.32%

+3.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.10%

-6.36%

+0.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.27%

-14.39%

-1.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.98%

-17.14%

-1.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.59%

-36.80%

-0.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.48%

-0.48%

-1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.99%

-9.59%

+3.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

1.69%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности SFLNX и VVIAX

Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) и Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX) имеют волатильность 3.33% и 3.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SFLNXVVIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

3.39%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.81%

7.92%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.62%

10.38%

+0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.25%

13.91%

+1.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.38%

16.72%

+1.66%

Сравнение комиссий SFLNX и VVIAX

SFLNX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VVIAX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFLNX и VVIAX

Дивидендная доходность SFLNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности VVIAX в 1.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SFLNX
Schwab Fundamental US Large Company Index Fund		1.47%1.68%1.78%1.86%2.09%4.78%6.17%5.33%9.69%3.28%7.23%5.68%
VVIAX
Vanguard Value Index Fund Admiral Shares		1.82%2.04%2.30%2.45%2.51%2.14%2.55%2.49%2.72%2.29%2.45%2.60%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, SFLNX and VVIAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VVIAX has higher volatility (3.39%) compared to SFLNX (3.33%). In terms of maximum drawdown, SFLNX dropped -56.18% vs VVIAX's -59.32%.

SFLNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 2.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SFLNX и VVIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор