PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFLNX с VIHAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SFLNX с VIHAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX).

SFLNX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell RAFI US Large Company Index. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г.. VIHAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 мар. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности SFLNX и VIHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SFLNX и VIHAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SFLNX
Schwab Fundamental US Large Company Index Fund		2.71%17.02%16.78%18.16%-6.89%31.64%9.12%28.91%-7.43%17.08%
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		5.44%38.01%6.96%16.81%-6.88%15.01%-0.73%20.03%-12.38%22.40%

Доходность по периодам

С начала года, SFLNX показывает доходность 2.71%, что значительно ниже, чем у VIHAX с доходностью 5.44%. За последние 10 лет акции SFLNX превзошли акции VIHAX по среднегодовой доходности: 13.25% против 10.41% соответственно.

SFLNX

1 день
1.98%
1 месяц
-3.63%
С начала года
2.71%
6 месяцев
6.30%
1 год
19.89%
3 года*
17.10%
5 лет*
11.99%
10 лет*
13.25%

VIHAX

1 день
2.29%
1 месяц
-4.98%
С начала года
5.44%
6 месяцев
12.61%
1 год
32.56%
3 года*
20.30%
5 лет*
12.43%
10 лет*
10.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental US Large Company Index Fund

Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с SFLNX:
SFLNX с SWLGXSFLNX с VOOSFLNX с VDADXSFLNX с VFIAXSFLNX с SEEGXSFLNX с FLCOXSFLNX с SWTSX
Часто сравнивают с VIHAX:
VIHAX с VHYAXVIHAX с VIAAXVIHAX с VTRIXVIHAX с FGLGXVIHAX с VIGIVIHAX с VEUSXVIHAX с FMIJX

Сравнение комиссий SFLNX и VIHAX

SFLNX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VIHAX в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SFLNX
Schwab Fundamental US Large Company Index Fund
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

SFLNX vs. VIHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFLNX
Ранг доходности на риск SFLNX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFLNX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFLNX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFLNX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFLNX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFLNX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
VIHAX
Ранг доходности на риск VIHAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIHAX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIHAX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIHAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIHAX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIHAX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFLNX c VIHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SFLNXVIHAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

2.32

-1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

2.96

-1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.47

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

3.01

-1.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.22

12.38

-4.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SFLNX vs. VIHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFLNX на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа VIHAX равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFLNX и VIHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SFLNXVIHAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

2.32

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.91

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.66

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.66

-0.15

Корреляция

Корреляция между SFLNX и VIHAX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFLNX и VIHAX

Дивидендная доходность SFLNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности VIHAX в 3.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SFLNX
Schwab Fundamental US Large Company Index Fund		1.63%1.68%1.78%1.86%2.09%4.78%6.17%5.33%9.69%3.28%7.23%5.68%
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		3.62%3.69%4.85%4.58%4.70%4.30%3.22%5.63%4.28%3.16%2.37%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SFLNX и VIHAX

Максимальная просадка SFLNX за все время составила -56.18%, что больше максимальной просадки VIHAX в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFLNX и VIHAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SFLNXVIHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.18%

-38.80%

-17.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.28%

-10.66%

-1.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.98%

-23.92%

+4.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.59%

-38.80%

+1.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.24%

-6.64%

+2.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.06%

-6.09%

+0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

2.59%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности SFLNX и VIHAX

Текущая волатильность для Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) составляет 4.01%, в то время как у Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что SFLNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SFLNXVIHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

6.16%

-2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.18%

9.08%

-0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.24%

14.29%

+1.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.34%

13.69%

+1.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.41%

15.92%

+2.49%