PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFLNX с SNXFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SFLNX с SNXFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) и Schwab 1000 Index Fund (SNXFX).

SFLNX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell RAFI US Large Company Index. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г.. SNXFX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Schwab 1000 Index. Фонд был запущен 2 апр. 1991 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SFLNX и SNXFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) и Schwab 1000 Index Fund (SNXFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SFLNX и SNXFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SFLNX
Schwab Fundamental US Large Company Index Fund		2.71%17.02%16.78%18.16%-6.89%31.64%9.12%28.91%-7.43%17.08%
SNXFX
Schwab 1000 Index Fund		-4.19%17.23%24.46%26.53%-19.46%26.10%20.71%31.43%-5.04%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, SFLNX показывает доходность 2.71%, что значительно выше, чем у SNXFX с доходностью -4.19%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SFLNX имеют среднегодовую доходность 13.25%, а акции SNXFX немного впереди с 13.72%.

SFLNX

1 день
1.98%
1 месяц
-3.63%
С начала года
2.71%
6 месяцев
6.30%
1 год
19.89%
3 года*
17.10%
5 лет*
11.99%
10 лет*
13.25%

SNXFX

1 день
2.95%
1 месяц
-5.11%
С начала года
-4.19%
6 месяцев
-2.28%
1 год
17.24%
3 года*
18.07%
5 лет*
10.92%
10 лет*
13.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental US Large Company Index Fund

Schwab 1000 Index Fund

Часто сравнивают с SFLNX:
SFLNX с SWLGXSFLNX с VOOSFLNX с VDADXSFLNX с VFIAXSFLNX с SEEGXSFLNX с FLCOXSFLNX с SWTSX
Часто сравнивают с SNXFX:
SNXFX с SWPPXSNXFX с SWTSXSNXFX с VOOSNXFX с FSKAXSNXFX с SWAGXSNXFX с FEMKXSNXFX с FLCPX

Сравнение комиссий SFLNX и SNXFX

SFLNX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SNXFX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SFLNX
Schwab Fundamental US Large Company Index Fund
SNXFX
Schwab 1000 Index Fund

Доходность на риск

SFLNX vs. SNXFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFLNX
Ранг доходности на риск SFLNX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFLNX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFLNX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFLNX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFLNX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFLNX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
SNXFX
Ранг доходности на риск SNXFX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNXFX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNXFX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNXFX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNXFX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNXFX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFLNX c SNXFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) и Schwab 1000 Index Fund (SNXFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SFLNXSNXFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

0.96

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

1.47

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.22

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

1.48

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.22

7.11

+1.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SFLNX vs. SNXFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFLNX на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SNXFX равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFLNX и SNXFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SFLNXSNXFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

0.96

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.63

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.74

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.56

-0.05

Корреляция

Корреляция между SFLNX и SNXFX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFLNX и SNXFX

Дивидендная доходность SFLNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что больше доходности SNXFX в 1.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SFLNX
Schwab Fundamental US Large Company Index Fund		1.63%1.68%1.78%1.86%2.09%4.78%6.17%5.33%9.69%3.28%7.23%5.68%
SNXFX
Schwab 1000 Index Fund		1.52%1.45%1.23%1.41%1.61%1.74%2.76%3.01%6.49%4.23%3.41%6.31%

Просадки

Сравнение просадок SFLNX и SNXFX

Максимальная просадка SFLNX за все время составила -56.18%, примерно равная максимальной просадке SNXFX в -55.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFLNX и SNXFX.

Загрузка...

Показатели просадок

SFLNXSNXFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.18%

-55.08%

-1.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.28%

-12.33%

+0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.98%

-25.36%

+6.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.59%

-34.58%

-3.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.24%

-6.25%

+2.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.06%

-8.80%

+2.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

2.57%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности SFLNX и SNXFX

Текущая волатильность для Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) составляет 4.01%, в то время как у Schwab 1000 Index Fund (SNXFX) волатильность равна 5.45%. Это указывает на то, что SFLNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SNXFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SFLNXSNXFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

5.45%

-1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.18%

9.77%

-1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.24%

18.59%

-2.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.34%

17.33%

-1.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.41%

18.72%

-0.31%