Сравнение SFLNX с NEIMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX).
SFLNX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell RAFI US Large Company Index. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г.. NEIMX управляется Neiman Funds. Фонд был запущен 1 апр. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности SFLNX и NEIMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SFLNX и NEIMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFLNX Schwab Fundamental US Large Company Index Fund | 2.71% | 17.02% | 16.78% | 18.16% | -6.89% | 31.64% | 9.12% | 28.91% | -7.43% | 17.08% |
NEIMX Neiman Large Cap Value Fund | 5.61% | 18.68% | 13.50% | 6.15% | -5.16% | 23.85% | -5.97% | 23.49% | -9.76% | 19.00% |
Доходность по периодам
С начала года, SFLNX показывает доходность 2.71%, что значительно ниже, чем у NEIMX с доходностью 5.61%. За последние 10 лет акции SFLNX превзошли акции NEIMX по среднегодовой доходности: 13.25% против 9.24% соответственно.
SFLNX
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- 2.71%
- 6 месяцев
- 6.30%
- 1 год
- 19.89%
- 3 года*
- 17.10%
- 5 лет*
- 11.99%
- 10 лет*
- 13.25%
NEIMX
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 8.69%
- 1 год
- 25.83%
- 3 года*
- 14.76%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- 9.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SFLNX и NEIMX
SFLNX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии NEIMX в 1.46%.
Доходность на риск
SFLNX vs. NEIMX — Ранг доходности на риск
SFLNX
NEIMX
Сравнение SFLNX c NEIMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SFLNX | NEIMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 1.65 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 2.32 | -0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.38 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 2.49 | -0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.22 | 12.55 | -4.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SFLNX | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.65 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.02 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.02 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.03 | +0.48 |
Корреляция
Корреляция между SFLNX и NEIMX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFLNX и NEIMX
Дивидендная доходность SFLNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что больше доходности NEIMX в 0.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFLNX Schwab Fundamental US Large Company Index Fund | 1.63% | 1.68% | 1.78% | 1.86% | 2.09% | 4.78% | 6.17% | 5.33% | 9.69% | 3.28% | 7.23% | 5.68% |
NEIMX Neiman Large Cap Value Fund | 0.72% | 0.76% | 1.10% | 1.36% | 3.60% | 17.65% | 1.20% | 2.26% | 1.20% | 6.64% | 10.20% | 4.19% |
Просадки
Сравнение просадок SFLNX и NEIMX
Максимальная просадка SFLNX за все время составила -56.18%, что меньше максимальной просадки NEIMX в -92.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFLNX и NEIMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SFLNX | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.18% | -92.94% | +36.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.28% | -10.78% | -1.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.98% | -92.94% | +73.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.59% | -92.94% | +55.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.24% | -90.08% | +85.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.06% | -9.92% | +3.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 2.14% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFLNX и NEIMX
Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX) имеют волатильность 4.01% и 4.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SFLNX | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.01% | 4.05% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.18% | 8.52% | -0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.24% | 15.65% | +0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.34% | 576.30% | -560.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.41% | 407.62% | -389.21% |