PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFILX с YASLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SFILX с YASLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental International Small Company Index Fund (SFILX) и AMG Yacktman Special Opportunities Fund (YASLX).

SFILX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 янв. 2008 г.. YASLX управляется AMG. Фонд был запущен 29 июн. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности SFILX и YASLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental International Small Company Index Fund (SFILX) и AMG Yacktman Special Opportunities Fund (YASLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SFILX и YASLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SFILX
Schwab Fundamental International Small Company Index Fund		3.36%36.17%1.29%14.80%-14.89%9.69%7.50%19.58%-18.67%26.08%
YASLX
AMG Yacktman Special Opportunities Fund		9.59%6.27%11.23%3.65%-13.59%24.45%12.82%17.07%-10.15%34.85%

Доходность по периодам

С начала года, SFILX показывает доходность 3.36%, что значительно ниже, чем у YASLX с доходностью 9.59%. За последние 10 лет акции SFILX уступали акциям YASLX по среднегодовой доходности: 8.22% против 10.88% соответственно.

SFILX

1 день
2.83%
1 месяц
-7.68%
С начала года
3.36%
6 месяцев
6.86%
1 год
32.27%
3 года*
15.60%
5 лет*
7.19%
10 лет*
8.22%

YASLX

1 день
1.89%
1 месяц
-2.78%
С начала года
9.59%
6 месяцев
4.21%
1 год
16.11%
3 года*
10.42%
5 лет*
4.82%
10 лет*
10.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental International Small Company Index Fund

AMG Yacktman Special Opportunities Fund

Часто сравнивают с SFILX:
SFILX с SFENXSFILX с SWISXSFILX с DISVXSFILX с HFMDXSFILX с SWSSXSFILX с SPYSFILX с SCHC
Часто сравнивают с YASLX:
YASLX с ALOIXYASLX с COIIXYASLX с ARSVXYASLX с MWNIXYASLX с SKSEXYASLX с MEQFXYASLX с IEGAX

Сравнение комиссий SFILX и YASLX

SFILX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии YASLX в 1.86%.

YASLX
AMG Yacktman Special Opportunities Fund
SFILX
Schwab Fundamental International Small Company Index Fund

Доходность на риск

SFILX vs. YASLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFILX
Ранг доходности на риск SFILX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFILX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFILX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFILX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFILX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFILX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
YASLX
Ранг доходности на риск YASLX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YASLX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YASLX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YASLX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YASLX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YASLX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFILX c YASLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental International Small Company Index Fund (SFILX) и AMG Yacktman Special Opportunities Fund (YASLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SFILXYASLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.27

1.36

+0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.91

1.75

+1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.27

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.74

1.64

+1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.66

4.40

+6.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SFILX vs. YASLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFILX на текущий момент составляет 2.27, что выше коэффициента Шарпа YASLX равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFILX и YASLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SFILXYASLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

1.36

+0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.30

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.73

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.58

-0.01

Корреляция

Корреляция между SFILX и YASLX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFILX и YASLX

Дивидендная доходность SFILX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.14%, тогда как YASLX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SFILX
Schwab Fundamental International Small Company Index Fund		8.14%8.41%4.71%3.11%4.88%6.00%1.98%2.78%5.77%1.41%2.45%2.09%
YASLX
AMG Yacktman Special Opportunities Fund		0.00%0.00%15.82%8.97%0.94%3.85%2.62%12.95%9.89%4.86%3.28%4.59%

Просадки

Сравнение просадок SFILX и YASLX

Максимальная просадка SFILX за все время составила -43.13%, что больше максимальной просадки YASLX в -38.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFILX и YASLX.

Загрузка...

Показатели просадок

SFILXYASLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.13%

-38.91%

-4.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.35%

-10.18%

-1.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.29%

-27.74%

-4.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.13%

-38.91%

-4.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.84%

-3.10%

-5.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.25%

-8.33%

+0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

3.79%

-0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности SFILX и YASLX

Schwab Fundamental International Small Company Index Fund (SFILX) имеет более высокую волатильность в 6.53% по сравнению с AMG Yacktman Special Opportunities Fund (YASLX) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что SFILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YASLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SFILXYASLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.53%

3.81%

+2.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.97%

8.82%

+1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.50%

13.09%

+1.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.17%

16.34%

-1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.09%

15.01%

+1.08%