AMG Yacktman Special Opportunities Fund (YASLX) Коэффициент Шарпа: 1.25

Коэффициент Шарпа YASLX равен 1.25, что означает, что на каждую единицу общей волатильности он генерирует 1.25 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 3 апр. 2026 г.).

Коэффициент Шарпа учитывает общую волатильность (и рост, и падение), поэтому полезен для сравнения доходности с поправкой на риск между разными активами.

Ранг коэффициента Шарпа YASLX

Средне

YASLX опережает 59.2% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Шарпа за последние 12 месяцев, демонстрируя сбалансированное соотношение доходности и риска. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).

Что влияет на ранг

Высокая доходность при низкой общей волатильности → Более высокий ранг
Высокая волатильность (вверх и вниз) → Более низкий ранг
Стабильная доходность → Более высокий ранг, чем волатильные результаты при той же средней доходности
Резкие просадки повышают волатильность → Более низкий ранг

Как использовать эту информацию

Доходность пропорциональна волатильности — ни сильная, ни слабая
Оцените, соответствует ли профиль волатильности вашей толерантности к риску
Изучите альтернативы с более высоким рангом в той же категории
Отслеживайте направление изменения ранга для выявления улучшения или ухудшения трендов

Позиция YASLX на рынке

График показывает коэффициент Шарпа YASLX относительно всех инвестиционных фондов на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск.

Красная зона (нижние 25%): 0.76 или ниже
Желтая зона (средние 50%): от 0.76 до 1.51
Зеленая зона (верхние 25%): 1.51 или выше
Топ 1% (99-й перцентиль): 3.57+
Медиана (50-й перцентиль): 1.12 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель

Сравнение с другими аналогичными инвестиционных фондов

Таблица сравнивает Коэффициент Шарпа AMG Yacktman Special Opportunities Fund с другими взаимными фондами в категории Foreign Small & Mid Cap Equities за несколько временных периодов, показывая, как доходность YASLX с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.

Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 3 апр. 2026 г..

Инструмент	Название	1Y Коэффициент Шарпа
KGGIX	Kopernik Global All-Cap Fund	3.67
KGGAX	Kopernik Global All-Cap Fund Class A	3.65
HRIOX	Hood River International Opportunity Fund	3.37
HRIIX	Hood River International Opportunity Fund Investor Class	3.19
AVDVX	Avantis International Small Cap Value Fund	2.91
ALOIX	Virtus International Small-Cap Fund	2.82
DISVX	DFA International Small Cap Value Portfolio	2.72
CVISX	Causeway International Small Cap Fund	2.66
DWUSX	DFA World ex U.S. Targeted Value Portfolio	2.64
TIISX	TIAA-CREF Quant International Small-Cap Equity Fund	2.56
YASLX	AMG Yacktman Special Opportunities Fund	1.25

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Период анализа

Как выбрать период

Исторические показатели коэффициента Шарпа

График показывает скользящий коэффициент Шарпа YASLX во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно общей волатильности, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или росте общей волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.

Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда YASLX стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.

Загрузка...

Explore YASLX risk-adjusted metrics in detail

Dive deeper into individual metrics with historical trends, benchmark comparisons, and performance across different time periods.

YASLX Sortino Ratio