PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFHYX с QSTFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SFHYX с QSTFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hundredfold Select Alternative Fund (SFHYX) и Quantified STF Fund (QSTFX).

SFHYX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 31 авг. 2004 г.. QSTFX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 12 нояб. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности SFHYX и QSTFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hundredfold Select Alternative Fund (SFHYX) и Quantified STF Fund (QSTFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SFHYX и QSTFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SFHYX
Hundredfold Select Alternative Fund		-1.07%10.99%2.78%9.94%-10.31%8.05%37.42%9.31%-2.80%8.95%
QSTFX
Quantified STF Fund		-11.76%-2.48%29.94%61.87%-46.15%28.79%78.20%16.43%-6.86%68.46%

Доходность по периодам

С начала года, SFHYX показывает доходность -1.07%, что значительно выше, чем у QSTFX с доходностью -11.76%. За последние 10 лет акции SFHYX уступали акциям QSTFX по среднегодовой доходности: 7.42% против 13.98% соответственно.

SFHYX

1 день
0.09%
1 месяц
-2.64%
С начала года
-1.07%
6 месяцев
1.65%
1 год
9.31%
3 года*
7.47%
5 лет*
2.91%
10 лет*
7.42%

QSTFX

1 день
0.29%
1 месяц
-7.73%
С начала года
-11.76%
6 месяцев
-14.62%
1 год
15.58%
3 года*
16.90%
5 лет*
4.88%
10 лет*
13.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hundredfold Select Alternative Fund

Quantified STF Fund

Часто сравнивают с SFHYX:
SFHYX с PRPFXSFHYX с GPIFXSFHYX с OTRFXSFHYX с HSTRXSFHYX с TTIFXSFHYX с SAPEXSFHYX с UNAVX
Часто сравнивают с QSTFX:
QSTFX с DIVOQSTFX с QCGDXQSTFX с QFITXQSTFX с SAPEXQSTFX с QALTXQSTFX с GPIFXQSTFX с OTRFX

Сравнение комиссий SFHYX и QSTFX

SFHYX берет комиссию в 2.45%, что несколько больше комиссии QSTFX в 1.55%.

SFHYX
Hundredfold Select Alternative Fund
QSTFX
Quantified STF Fund

Доходность на риск

SFHYX vs. QSTFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFHYX
Ранг доходности на риск SFHYX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFHYX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFHYX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFHYX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFHYX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFHYX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
QSTFX
Ранг доходности на риск QSTFX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSTFX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSTFX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSTFX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSTFX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSTFX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFHYX c QSTFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hundredfold Select Alternative Fund (SFHYX) и Quantified STF Fund (QSTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SFHYXQSTFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.14

0.65

+1.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.88

0.99

+1.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.14

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.46

0.88

+1.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.60

2.61

+5.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SFHYX vs. QSTFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFHYX на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа QSTFX равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFHYX и QSTFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SFHYXQSTFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

0.65

+1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.18

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.19

0.51

+0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

0.46

+0.79

Корреляция

Корреляция между SFHYX и QSTFX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFHYX и QSTFX

Дивидендная доходность SFHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.65%, что меньше доходности QSTFX в 12.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SFHYX
Hundredfold Select Alternative Fund		9.65%9.54%5.68%4.62%4.19%10.21%13.57%4.95%2.55%10.24%4.93%0.71%
QSTFX
Quantified STF Fund		12.07%10.65%5.12%1.03%0.00%21.93%20.82%0.52%2.57%39.11%0.01%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SFHYX и QSTFX

Максимальная просадка SFHYX за все время составила -17.34%, что меньше максимальной просадки QSTFX в -49.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFHYX и QSTFX.

Загрузка...

Показатели просадок

SFHYXQSTFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.34%

-49.03%

+31.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.75%

-17.87%

+14.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.37%

-49.03%

+34.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.37%

-49.03%

+34.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.66%

-19.73%

+16.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.75%

-15.63%

+12.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

5.99%

-4.92%

Волатильность

Сравнение волатильности SFHYX и QSTFX

Текущая волатильность для Hundredfold Select Alternative Fund (SFHYX) составляет 1.71%, в то время как у Quantified STF Fund (QSTFX) волатильность равна 6.32%. Это указывает на то, что SFHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QSTFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SFHYXQSTFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.71%

6.32%

-4.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.69%

19.30%

-15.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.40%

24.06%

-19.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.34%

27.23%

-20.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.27%

27.70%

-21.43%