PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFHYX с HFSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SFHYX с HFSAX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hundredfold Select Alternative Fund (SFHYX) и Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX).

SFHYX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 31 авг. 2004 г.. HFSAX управляется Advisors Preferred.

Доходность

Сравнение доходности SFHYX и HFSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hundredfold Select Alternative Fund (SFHYX) и Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SFHYX и HFSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SFHYX
Hundredfold Select Alternative Fund		-0.94%10.99%2.78%9.94%-10.31%8.05%37.42%9.31%-2.80%8.95%
HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class		-0.71%11.97%3.75%10.93%-9.44%9.05%38.71%10.35%-1.97%9.91%

Доходность по периодам

С начала года, SFHYX показывает доходность -0.94%, что значительно ниже, чем у HFSAX с доходностью -0.71%. За последние 10 лет акции SFHYX уступали акциям HFSAX по среднегодовой доходности: 7.43% против 8.42% соответственно.

SFHYX

1 день
0.14%
1 месяц
-0.85%
С начала года
-0.94%
6 месяцев
1.78%
1 год
9.35%
3 года*
7.52%
5 лет*
2.94%
10 лет*
7.43%

HFSAX

1 день
0.13%
1 месяц
-0.79%
С начала года
-0.71%
6 месяцев
2.20%
1 год
10.38%
3 года*
8.50%
5 лет*
3.89%
10 лет*
8.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hundredfold Select Alternative Fund

Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class

Часто сравнивают с SFHYX:
SFHYX с OTRFXSFHYX с GPIFXSFHYX с PRPFXSFHYX с UNAVXSFHYX с HSTRXSFHYX с TTIFXSFHYX с ABRZX
Часто сравнивают с HFSAX:
HFSAX с SVARXHFSAX с CBYYXHFSAX с SPYHFSAX с QDSIXHFSAX с PAUIXHFSAX с ABRZXHFSAX с SAPEX

Сравнение комиссий SFHYX и HFSAX

SFHYX берет комиссию в 2.45%, что несколько больше комиссии HFSAX в 1.75%.

SFHYX
Hundredfold Select Alternative Fund
HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class

Доходность на риск

SFHYX vs. HFSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFHYX
Ранг доходности на риск SFHYX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFHYX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFHYX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFHYX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFHYX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFHYX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
HFSAX
Ранг доходности на риск HFSAX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFSAX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFSAX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFSAX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFSAX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFSAX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFHYX c HFSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hundredfold Select Alternative Fund (SFHYX) и Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SFHYXHFSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.16

2.39

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.91

3.21

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.48

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.53

2.86

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.69

9.75

-1.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SFHYX vs. HFSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFHYX на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HFSAX равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFHYX и HFSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SFHYXHFSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

2.39

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.62

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.19

1.35

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

1.30

-0.05

Корреляция

Корреляция между SFHYX и HFSAX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFHYX и HFSAX

Дивидендная доходность SFHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.63%, что меньше доходности HFSAX в 9.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SFHYX
Hundredfold Select Alternative Fund		9.63%9.54%5.68%4.62%4.19%10.21%13.57%4.95%2.55%10.24%4.93%0.71%
HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class		9.82%9.75%5.87%5.17%4.92%10.98%13.58%6.44%3.11%11.06%5.60%1.85%

Просадки

Сравнение просадок SFHYX и HFSAX

Максимальная просадка SFHYX за все время составила -17.34%, что больше максимальной просадки HFSAX в -12.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFHYX и HFSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SFHYXHFSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.34%

-12.81%

-4.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.75%

-3.68%

-0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.37%

-12.81%

-1.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.37%

-12.81%

-1.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.53%

-3.48%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.75%

-2.39%

-0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

1.08%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности SFHYX и HFSAX

Hundredfold Select Alternative Fund (SFHYX) и Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX) имеют волатильность 0.53% и 0.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SFHYXHFSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.53%

0.53%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.69%

3.69%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.40%

4.41%

-0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.33%

6.30%

+0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.27%

6.25%

+0.02%