Сравнение SFHYX с GOIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hundredfold Select Alternative Fund (SFHYX) и Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX).
SFHYX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 31 авг. 2004 г.. GOIIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности SFHYX и GOIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SFHYX и GOIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFHYX Hundredfold Select Alternative Fund | -0.94% | 10.99% | 2.78% | 9.94% | -10.31% | 8.05% | 37.42% | 9.31% | -2.80% | 8.95% |
GOIIX Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio | -0.88% | 15.03% | 14.81% | 15.16% | -15.86% | 12.65% | 12.73% | 19.16% | -8.63% | 16.60% |
Доходность по периодам
С начала года, SFHYX показывает доходность -0.94%, что значительно ниже, чем у GOIIX с доходностью -0.88%. За последние 10 лет акции SFHYX уступали акциям GOIIX по среднегодовой доходности: 7.43% против 7.98% соответственно.
SFHYX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -0.85%
- С начала года
- -0.94%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- 9.35%
- 3 года*
- 7.52%
- 5 лет*
- 2.94%
- 10 лет*
- 7.43%
GOIIX
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- -0.88%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 14.39%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- 6.64%
- 10 лет*
- 7.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SFHYX и GOIIX
SFHYX берет комиссию в 2.45%, что несколько больше комиссии GOIIX в 0.19%.
Доходность на риск
SFHYX vs. GOIIX — Ранг доходности на риск
SFHYX
GOIIX
Сравнение SFHYX c GOIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hundredfold Select Alternative Fund (SFHYX) и Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SFHYX | GOIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.16 | 1.42 | +0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.91 | 1.90 | +1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.29 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | 1.55 | +0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.69 | 6.63 | +2.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SFHYX | GOIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.16 | 1.42 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.63 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.19 | 0.71 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.25 | 0.53 | +0.72 |
Корреляция
Корреляция между SFHYX и GOIIX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFHYX и GOIIX
Дивидендная доходность SFHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.63%, что больше доходности GOIIX в 8.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFHYX Hundredfold Select Alternative Fund | 9.63% | 9.54% | 5.68% | 4.62% | 4.19% | 10.21% | 13.57% | 4.95% | 2.55% | 10.24% | 4.93% | 0.71% |
GOIIX Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio | 8.66% | 7.98% | 9.79% | 1.97% | 5.09% | 6.80% | 3.47% | 2.29% | 3.04% | 2.73% | 1.37% | 3.99% |
Просадки
Сравнение просадок SFHYX и GOIIX
Максимальная просадка SFHYX за все время составила -17.34%, что меньше максимальной просадки GOIIX в -43.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFHYX и GOIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SFHYX | GOIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.34% | -43.63% | +26.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.75% | -7.17% | +3.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.37% | -23.78% | +9.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.37% | -25.07% | +10.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.53% | -4.70% | +1.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.75% | -6.44% | +3.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.09% | 1.99% | -0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFHYX и GOIIX
Текущая волатильность для Hundredfold Select Alternative Fund (SFHYX) составляет 0.53%, в то время как у Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что SFHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SFHYX | GOIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.53% | 4.28% | -3.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.69% | 6.76% | -3.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.40% | 10.56% | -6.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.33% | 10.61% | -4.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.27% | 11.23% | -4.96% |