PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFHIX с TFAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SFHIX с TFAIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shenkman Capital Floating Rate High Income Fund (SFHIX) и T. Rowe Price Floating Rate Fund Class I (TFAIX).

SFHIX управляется Shenkman Funds. Фонд был запущен 14 окт. 2014 г.. TFAIX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 нояб. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности SFHIX и TFAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shenkman Capital Floating Rate High Income Fund (SFHIX) и T. Rowe Price Floating Rate Fund Class I (TFAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SFHIX и TFAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SFHIX
Shenkman Capital Floating Rate High Income Fund		-1.02%5.70%8.14%11.50%-0.95%3.90%1.77%588.11%0.53%3.64%
TFAIX
T. Rowe Price Floating Rate Fund Class I		-1.09%6.61%9.06%10.85%-1.85%4.73%1.88%8.71%0.06%3.39%

Доходность по периодам

С начала года, SFHIX показывает доходность -1.02%, что значительно выше, чем у TFAIX с доходностью -1.09%.

SFHIX

1 день
-0.11%
1 месяц
0.69%
С начала года
-1.02%
6 месяцев
0.21%
1 год
4.11%
3 года*
7.06%
5 лет*
5.11%
10 лет*
26.07%

TFAIX

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.11%
С начала года
-1.09%
6 месяцев
0.45%
1 год
4.85%
3 года*
7.34%
5 лет*
5.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Shenkman Capital Floating Rate High Income Fund

T. Rowe Price Floating Rate Fund Class I

Часто сравнивают с SFHIX:
SFHIX с PIMIXSFHIX с SPYSFHIX с SWDRXSFHIX с FFHCXSFHIX с RCRIXSFHIX с PFLRXSFHIX с FFRSX
Часто сравнивают с TFAIX:
TFAIX с RCRIXTFAIX с DFLYXTFAIX с TBCIXTFAIX с XPTFXTFAIX с CAPIXTFAIX с LFRIXTFAIX с PREIX

Сравнение комиссий SFHIX и TFAIX

SFHIX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии TFAIX в 0.63%.

TFAIX
T. Rowe Price Floating Rate Fund Class I
SFHIX
Shenkman Capital Floating Rate High Income Fund

Доходность на риск

SFHIX vs. TFAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFHIX
Ранг доходности на риск SFHIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFHIX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFHIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFHIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFHIX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFHIX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
TFAIX
Ранг доходности на риск TFAIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFAIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFAIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFAIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFAIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFAIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFHIX c TFAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shenkman Capital Floating Rate High Income Fund (SFHIX) и T. Rowe Price Floating Rate Fund Class I (TFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SFHIXTFAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.79

1.91

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.50

3.39

-0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.61

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

2.54

-0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.65

9.77

-4.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SFHIX vs. TFAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFHIX на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TFAIX равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFHIX и TFAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SFHIXTFAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

1.91

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.59

1.92

+0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

1.14

-0.62

Корреляция

Корреляция между SFHIX и TFAIX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFHIX и TFAIX

Дивидендная доходность SFHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.01%, что больше доходности TFAIX в 6.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SFHIX
Shenkman Capital Floating Rate High Income Fund		7.01%7.61%8.07%8.06%4.99%3.20%3.93%142.83%5.03%4.00%4.22%4.58%
TFAIX
T. Rowe Price Floating Rate Fund Class I		6.59%7.14%8.30%7.12%4.13%3.98%4.12%4.97%5.01%4.15%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SFHIX и TFAIX

Максимальная просадка SFHIX за все время составила -19.94%, примерно равная максимальной просадке TFAIX в -19.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFHIX и TFAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SFHIXTFAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.94%

-19.93%

-0.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.25%

-1.96%

-0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.57%

-5.88%

+0.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.46%

-1.31%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.84%

-0.80%

-0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.68%

0.54%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности SFHIX и TFAIX

Текущая волатильность для Shenkman Capital Floating Rate High Income Fund (SFHIX) составляет 0.70%, в то время как у T. Rowe Price Floating Rate Fund Class I (TFAIX) волатильность равна 0.77%. Это указывает на то, что SFHIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SFHIXTFAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.70%

0.77%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.34%

1.81%

-0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16%

2.81%

-0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.98%

2.76%

-0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.68%

3.96%

+42.72%