PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFGV с INFL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SFGV с INFL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sequoia Global Value ETF (SFGV) и Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL).

SFGV и INFL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SFGV - это активно управляемый фонд от Sequoia. Фонд был запущен 17 янв. 2024 г.. INFL - это активно управляемый фонд от Horizon Kinetics LLC. Фонд был запущен 11 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности SFGV и INFL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sequoia Global Value ETF (SFGV) и Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SFGV и INFL

2026 (YTD)20252024
SFGV
Sequoia Global Value ETF		4.95%18.84%10.71%
INFL
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF		16.92%18.30%27.89%

Доходность по периодам

С начала года, SFGV показывает доходность 4.95%, что значительно ниже, чем у INFL с доходностью 16.92%.

SFGV

1 день
0.72%
1 месяц
-5.10%
С начала года
4.95%
6 месяцев
7.19%
1 год
21.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

INFL

1 день
-0.31%
1 месяц
-5.75%
С начала года
16.92%
6 месяцев
16.27%
1 год
28.33%
3 года*
20.85%
5 лет*
15.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sequoia Global Value ETF

Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF

Часто сравнивают с SFGV:
SFGV с VOOSFGV с CGCVSFGV с FDEVSFGV с FEGESFGV с AVALXSFGV с BINCSFGV с VFMO
Часто сравнивают с INFL:
INFL с SPYINFL с GUNRINFL с VOOINFL с FFLCINFL с IAKINFL с RAAXINFL с ACWI

Сравнение комиссий SFGV и INFL

SFGV берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии INFL в 0.85%.

INFL
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
SFGV
Sequoia Global Value ETF

Доходность на риск

SFGV vs. INFL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFGV
Ранг доходности на риск SFGV: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFGV: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFGV: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFGV: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFGV: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFGV: 7171
Ранг коэф-та Мартина
INFL
Ранг доходности на риск INFL: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INFL: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INFL: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INFL: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INFL: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INFL: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFGV c INFL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sequoia Global Value ETF (SFGV) и Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SFGVINFLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

1.46

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

1.93

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.29

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

2.25

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.31

9.54

-1.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SFGV vs. INFL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFGV на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа INFL равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFGV и INFL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SFGVINFLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.46

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.19

0.93

+0.26

Корреляция

Корреляция между SFGV и INFL составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFGV и INFL

Дивидендная доходность SFGV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что больше доходности INFL в 0.91%

TTM20252024202320222021
SFGV
Sequoia Global Value ETF		2.39%2.52%2.23%0.00%0.00%0.00%
INFL
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF		0.91%1.26%1.77%1.60%1.65%0.91%

Просадки

Сравнение просадок SFGV и INFL

Максимальная просадка SFGV за все время составила -14.51%, что меньше максимальной просадки INFL в -21.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFGV и INFL.

Загрузка...

Показатели просадок

SFGVINFLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.51%

-21.30%

+6.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.11%

-12.89%

+0.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.54%

-5.75%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.88%

-5.14%

+3.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

3.04%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности SFGV и INFL

Текущая волатильность для Sequoia Global Value ETF (SFGV) составляет 4.74%, в то время как у Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL) волатильность равна 5.05%. Это указывает на то, что SFGV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SFGVINFLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.74%

5.05%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.71%

13.53%

-4.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.52%

19.55%

-4.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.36%

17.69%

-4.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.36%

17.78%

-4.42%