PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SFGV с ACLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SFGV и ACLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sequoia Global Value ETF (SFGV) и TCW AAA CLO ETF (ACLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SFGV показывает доходность 11.59%, что значительно выше, чем у ACLO с доходностью 2.46%.


SFGV

1 день
0.17%
1 месяц
0.77%
С начала года
11.59%
6 месяцев
10.92%
1 год
23.57%
3 года*
5 лет*
10 лет*

ACLO

1 день
0.02%
1 месяц
0.46%
С начала года
2.46%
6 месяцев
2.51%
1 год
5.30%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SFGV и ACLO


2026 (YTD)20252024
SFGV
Sequoia Global Value ETF
11.59%18.84%-2.62%
ACLO
TCW AAA CLO ETF
2.46%5.32%0.81%

Correlation

The correlation between SFGV and ACLO is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2024 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Sequoia Global Value ETF

TCW AAA CLO ETF

Доходность на риск

SFGV vs. ACLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SFGV
Ранг доходности на риск SFGV: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFGV: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFGV: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFGV: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFGV: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFGV: 6767
Ранг коэф-та Мартина

ACLO
Ранг доходности на риск ACLO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACLO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACLO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACLO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACLO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACLO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFGV c ACLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sequoia Global Value ETF (SFGV) и TCW AAA CLO ETF (ACLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SFGVACLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-5.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-12.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

3.44

-2.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.83

19.85

-17.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.56

165.43

-154.87

SFGV vs. ACLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFGV на текущий момент составляет 2.01, что ниже коэффициента Шарпа ACLO равного 7.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFGV и ACLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SFGV и ACLO

Максимальная просадка SFGV за все время составила -14.51%, что больше максимальной просадки ACLO в -1.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFGV и ACLO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SFGVACLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.51%

-1.01%

-13.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.36%

-0.27%

-8.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.29%

0.00%

-1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.87%

-0.04%

-1.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

0.03%

+2.21%

Волатильность

Сравнение волатильности SFGV и ACLO

Sequoia Global Value ETF (SFGV) имеет более высокую волатильность в 3.25% по сравнению с TCW AAA CLO ETF (ACLO) с волатильностью 0.19%. Это указывает на то, что SFGV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SFGVACLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.25%

0.19%

+3.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.88%

0.58%

+8.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.78%

0.73%

+11.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.24%

1.07%

+12.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.24%

1.07%

+12.17%

Сравнение комиссий SFGV и ACLO

SFGV берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии ACLO в 0.20%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SFGV и ACLO

Дивидендная доходность SFGV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности ACLO в 4.90%


ПозицияTTM20252024
ACLO
TCW AAA CLO ETF
4.90%4.87%0.59%
SFGV
Sequoia Global Value ETF
2.25%2.52%2.23%

Часто задаваемые вопросы


SFGV and ACLO have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SFGV has higher volatility (3.25%) compared to ACLO (0.19%). In terms of maximum drawdown, SFGV dropped -14.51% vs ACLO's -1.01%.

On 1-year performance, SFGV leads with 23.57% vs 5.30% for ACLO. On fees, ACLO is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ACLO has been the lower-risk option at 0.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SFGV has performed better with a 23.57% return vs 5.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ACLO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.33% for SFGV.

ACLO has the higher dividend yield at 4.90%, compared with 2.25% for SFGV.

SFGV is categorized as Global Equities, while ACLO is CLO. They also come from different issuers: Sequoia and TCW. Their fees differ too: 0.33% for SFGV and 0.20% for ACLO.

ACLO currently has the higher Sharpe Ratio (7.32 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SFGV и ACLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор