PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFENX с EITEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SFENX с EITEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund (SFENX) и Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX).

SFENX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 янв. 2008 г.. EITEX управляется BlackRock. Фонд был запущен 29 июн. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности SFENX и EITEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund (SFENX) и Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SFENX и EITEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SFENX
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund		5.03%29.19%12.31%14.90%-15.50%13.91%-3.01%19.46%-9.96%26.44%
EITEX
Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund		2.90%28.58%4.67%10.69%-12.11%4.47%4.51%12.51%-13.20%27.10%

Доходность по периодам

С начала года, SFENX показывает доходность 5.03%, что значительно выше, чем у EITEX с доходностью 2.90%. За последние 10 лет акции SFENX превзошли акции EITEX по среднегодовой доходности: 10.08% против 6.66% соответственно.

SFENX

1 день
1.97%
1 месяц
-4.95%
С начала года
5.03%
6 месяцев
8.38%
1 год
27.97%
3 года*
18.63%
5 лет*
9.23%
10 лет*
10.08%

EITEX

1 день
1.83%
1 месяц
-6.28%
С начала года
2.90%
6 месяцев
6.86%
1 год
27.63%
3 года*
14.08%
5 лет*
6.47%
10 лет*
6.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund

Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с SFENX:
SFENX с SWISXSFENX с SCHESFENX с SFILXSFENX с SFNNXSFENX с SWPPXSFENX с VEMAXSFENX с DFEMX
Часто сравнивают с EITEX:
EITEX с GLLSXEITEX с EAEMXEITEX с FSSGXEITEX с DEMIXEITEX с DRESXEITEX с DESIXEITEX с DFESX

Сравнение комиссий SFENX и EITEX

SFENX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии EITEX в 0.96%.

EITEX
Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund
SFENX
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund

Доходность на риск

SFENX vs. EITEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFENX
Ранг доходности на риск SFENX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFENX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFENX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFENX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFENX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFENX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
EITEX
Ранг доходности на риск EITEX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EITEX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EITEX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EITEX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EITEX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EITEX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFENX c EITEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund (SFENX) и Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SFENXEITEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.86

2.31

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.45

2.92

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.47

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.27

2.81

-0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.76

10.67

-0.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SFENX vs. EITEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFENX на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EITEX равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFENX и EITEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SFENXEITEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

2.31

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.54

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.49

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.52

-0.11

Корреляция

Корреляция между SFENX и EITEX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFENX и EITEX

Дивидендная доходность SFENX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что меньше доходности EITEX в 4.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SFENX
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund		3.74%3.93%4.67%5.00%5.46%4.61%2.95%3.82%2.90%2.37%2.16%3.23%
EITEX
Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund		4.64%4.77%4.58%5.85%10.39%9.72%1.79%2.63%2.26%1.80%1.67%2.11%

Просадки

Сравнение просадок SFENX и EITEX

Максимальная просадка SFENX за все время составила -47.19%, что меньше максимальной просадки EITEX в -61.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFENX и EITEX.

Загрузка...

Показатели просадок

SFENXEITEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.19%

-61.70%

+14.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.41%

-9.88%

-2.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.26%

-25.99%

-3.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.59%

-43.10%

+3.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.03%

-8.22%

+1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.00%

-14.00%

+1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

2.60%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности SFENX и EITEX

Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund (SFENX) имеет более высокую волатильность в 6.37% по сравнению с Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что SFENX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EITEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SFENXEITEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.37%

5.94%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.46%

8.93%

+1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.50%

12.36%

+3.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.37%

12.08%

+3.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.99%

13.69%

+3.30%