PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFCWX с GCCHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SFCWX с GCCHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds SMALLCAP World Fund Class F-3 (SFCWX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX).

SFCWX управляется American Funds. Фонд был запущен 30 апр. 1990 г.. GCCHX управляется GMO. Фонд был запущен 4 апр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности SFCWX и GCCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds SMALLCAP World Fund Class F-3 (SFCWX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SFCWX и GCCHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SFCWX
American Funds SMALLCAP World Fund Class F-3		-0.95%14.49%2.72%19.34%-29.65%10.54%37.95%31.29%-9.45%11.61%
GCCHX
GMO Climate Change Fund		10.71%39.25%-25.63%-6.85%-10.39%21.84%42.82%27.36%-16.35%18.25%

Доходность по периодам

С начала года, SFCWX показывает доходность -0.95%, что значительно ниже, чем у GCCHX с доходностью 10.71%.

SFCWX

1 день
3.47%
1 месяц
-7.80%
С начала года
-0.95%
6 месяцев
1.31%
1 год
20.90%
3 года*
9.28%
5 лет*
0.55%
10 лет*
—

GCCHX

1 день
3.85%
1 месяц
-2.15%
С начала года
10.71%
6 месяцев
17.26%
1 год
69.04%
3 года*
0.26%
5 лет*
1.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds SMALLCAP World Fund Class F-3

GMO Climate Change Fund

Часто сравнивают с SFCWX:
SFCWX с VBSFCWX с SPYSFCWX с FIQIXSFCWX с FCNTXSFCWX с GPGCXSFCWX с IJRSFCWX с DFSVX
Часто сравнивают с GCCHX:
GCCHX с GIDGXGCCHX с CSUAXGCCHX с AALGXGCCHX с PRGSXGCCHX с VGPMXGCCHX с CWGIXGCCHX с MDISX

Сравнение комиссий SFCWX и GCCHX

SFCWX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии GCCHX в 0.77%.

GCCHX
GMO Climate Change Fund
SFCWX
American Funds SMALLCAP World Fund Class F-3

Доходность на риск

SFCWX vs. GCCHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFCWX
Ранг доходности на риск SFCWX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFCWX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFCWX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFCWX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFCWX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFCWX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
GCCHX
Ранг доходности на риск GCCHX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCCHX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCCHX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCCHX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCCHX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCCHX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFCWX c GCCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds SMALLCAP World Fund Class F-3 (SFCWX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SFCWXGCCHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

2.55

-1.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

3.20

-1.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.42

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

4.57

-2.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.53

16.21

-9.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SFCWX vs. GCCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFCWX на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа GCCHX равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFCWX и GCCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SFCWXGCCHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

2.55

-1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.05

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.37

+0.06

Корреляция

Корреляция между SFCWX и GCCHX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFCWX и GCCHX

Дивидендная доходность SFCWX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что больше доходности GCCHX в 1.36%

TTM202520242023202220212020201920182017
SFCWX
American Funds SMALLCAP World Fund Class F-3		5.15%5.10%0.98%0.98%0.34%9.05%1.58%4.19%7.01%4.47%
GCCHX
GMO Climate Change Fund		1.36%1.51%0.66%0.96%2.24%25.43%5.42%4.03%2.62%3.43%

Просадки

Сравнение просадок SFCWX и GCCHX

Максимальная просадка SFCWX за все время составила -39.54%, что меньше максимальной просадки GCCHX в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFCWX и GCCHX.

Загрузка...

Показатели просадок

SFCWXGCCHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.54%

-54.32%

+14.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.81%

-14.89%

+3.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.54%

-54.32%

+14.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.75%

-9.81%

+1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.65%

-14.11%

+1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

4.20%

-1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности SFCWX и GCCHX

Текущая волатильность для American Funds SMALLCAP World Fund Class F-3 (SFCWX) составляет 7.61%, в то время как у GMO Climate Change Fund (GCCHX) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что SFCWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SFCWXGCCHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.61%

9.28%

-1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.81%

17.44%

-5.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.93%

27.93%

-10.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.04%

26.92%

-8.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.49%

25.23%

-6.74%