Сравнение SEZL с SHOP
SEZL (Sezzle Inc. Common Stock) and SHOP (Shopify Inc.) are both stocks. SEZL operates in Credit Services (Financial Services), while SHOP operates in Software - Application (Technology). Over the past year, SEZL returned -5.28% vs -0.89% for SHOP. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SEZL и SHOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SEZL показывает доходность 109.06%, что значительно выше, чем у SHOP с доходностью -32.76%.
SEZL
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- 29.59%
- С начала года
- 109.06%
- 6 месяцев
- 88.63%
- 1 год
- -5.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHOP
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- 13.46%
- С начала года
- -32.76%
- 6 месяцев
- -34.08%
- 1 год
- -0.89%
- 3 года*
- 19.24%
- 5 лет*
- -2.79%
- 10 лет*
- 43.59%
Сравнение доходности по годам SEZL и SHOP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SEZL Sezzle Inc. Common Stock | 109.06% | 48.89% | 1,146.59% | -9.40% |
SHOP Shopify Inc. | -32.76% | 51.39% | 36.50% | 40.77% |
Correlation
The correlation between SEZL and SHOP is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2023 г. | 0.33 |
The correlation between SEZL and SHOP shifts across timeframes, from 0.33 (all time) to 0.46 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SEZL:
$4.64B
SHOP:
$141.08B
SEZL:
$4.15
SHOP:
$1.02
SEZL:
32.00
SHOP:
106.25
SEZL:
0.06
SHOP:
0.20
SEZL:
9.87
SHOP:
15.39
SEZL:
23.56
SHOP:
11.29
SEZL:
$480.91M
SHOP:
$9.20B
SEZL:
$426.79M
SHOP:
$5.93B
SEZL:
$193.18M
SHOP:
$1.60B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEZL vs. SHOP — Ранг доходности на риск
SEZL
SHOP
Сравнение SEZL c SHOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sezzle Inc. Common Stock (SEZL) и Shopify Inc. (SHOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SEZL | SHOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.05 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | -0.02 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | -0.04 | -0.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SEZL и SHOP
Максимальная просадка SEZL за все время составила -89.95%, что больше максимальной просадки SHOP в -84.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEZL и SHOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEZL | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.95% | -84.82% | -5.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.02% | -46.71% | -25.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -46.71% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -84.82% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -84.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.15% | -39.53% | +12.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.29% | -28.23% | -12.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.61% | 22.27% | +31.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEZL и SHOP
Sezzle Inc. Common Stock (SEZL) имеет более высокую волатильность в 17.41% по сравнению с Shopify Inc. (SHOP) с волатильностью 15.38%. Это указывает на то, что SEZL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEZL | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.41% | 15.38% | +2.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.20% | 43.41% | +18.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.49% | 57.03% | +30.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 204.57% | 65.55% | +139.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 204.57% | 59.07% | +145.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEZL и SHOP
Ни SEZL, ни SHOP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SEZL и SHOP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sezzle Inc. Common Stock и Shopify Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SEZL and SHOP have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SEZL has higher volatility (17.41%) compared to SHOP (15.38%). In terms of maximum drawdown, SEZL dropped -89.95% vs SHOP's -84.82%.
SHOP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SEZL и SHOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор