Сравнение SETM с PBOG
SETM (Sprott Energy Transition Materials ETF) and PBOG (Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF) are both exchange-traded funds - SETM is a Energy Equities fund tracking the Nasdaq Sprott Energy Transition Materials Select Index - AUD - Benchmark TR Gross, while PBOG is a Oil & Gas fund tracking the BITA Global Oil & Gas Select Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. SETM charges 0.65%/yr vs 0.13%/yr for PBOG.
Доходность
Сравнение доходности SETM и PBOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SETM показывает доходность 27.22%, что значительно ниже, чем у PBOG с доходностью 32.22%.
SETM
- 1 день
- -4.09%
- 1 месяц
- 2.39%
- С начала года
- 27.22%
- 6 месяцев
- 33.66%
- 1 год
- 144.21%
- 3 года*
- 30.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBOG
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- -2.32%
- С начала года
- 32.22%
- 6 месяцев
- 29.70%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SETM и PBOG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SETM Sprott Energy Transition Materials ETF | 27.22% | 11.38% |
PBOG Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF | 32.22% | 1.62% |
Correlation
The correlation between SETM and PBOG is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2025 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SETM vs. PBOG — Ранг доходности на риск
SETM
PBOG
Сравнение SETM c PBOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM) и Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF (PBOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SETM | PBOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.61 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.42 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SETM | PBOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 3.31 | -2.72 |
Просадки
Сравнение просадок SETM и PBOG
Максимальная просадка SETM за все время составила -42.81%, что больше максимальной просадки PBOG в -11.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SETM и PBOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SETM | PBOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.81% | -11.45% | -31.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.85% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.30% | -6.81% | -0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.26% | -3.10% | -11.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.31% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SETM и PBOG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SETM | PBOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.58% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.49% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.71% | 23.67% | +21.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.57% | 23.67% | +12.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.57% | 23.67% | +12.90% |
Сравнение комиссий SETM и PBOG
SETM берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии PBOG в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SETM и PBOG
Дивидендная доходность SETM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности PBOG в 0.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
PBOG Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF | 0.13% | 0.17% | 0.00% | 0.00% |
SETM Sprott Energy Transition Materials ETF | 1.23% | 1.56% | 2.07% | 2.47% |
Часто задаваемые вопросы
SETM and PBOG have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBOG is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBOG is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.65% for SETM.
SETM has the higher dividend yield at 1.23%, compared with 0.13% for PBOG.
SETM is categorized as Energy Equities, while PBOG is Oil & Gas. SETM tracks Nasdaq Sprott Energy Transition Materials Select Index - AUD - Benchmark TR Gross, while PBOG tracks BITA Global Oil & Gas Select Index. They also come from different issuers: Sprott and Portfolio Building Blocks. Their fees differ too: 0.65% for SETM and 0.13% for PBOG.
Подберите оптимальное распределение для SETM и PBOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор