PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SETM с BILD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SETM с BILD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SETM (Sprott Energy Transition Materials ETF) and BILD (Macquarie Global Listed Infrastructure ETF) are both Energy Equities funds. SETM is passively managed, while BILD is actively managed. Over the past year, SETM returned 132.48% vs 15.66% for BILD. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. SETM charges 0.65%/yr vs 0.49%/yr for BILD.

Доходность

Сравнение доходности SETM и BILD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM) и Macquarie Global Listed Infrastructure ETF (BILD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SETM показывает доходность 25.22%, что значительно выше, чем у BILD с доходностью 8.06%.

SETM

1 день
-1.57%
1 месяц
0.33%
С начала года
25.22%
6 месяцев
30.99%
1 год
132.48%
3 года*
30.33%
5 лет*
—
10 лет*
—

BILD

1 день
0.76%
1 месяц
-1.65%
С начала года
8.06%
6 месяцев
9.06%
1 год
15.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SETM и BILD

2026 (YTD)202520242023
SETM
Sprott Energy Transition Materials ETF		25.22%95.27%-13.24%9.72%
BILD
Macquarie Global Listed Infrastructure ETF		8.06%21.08%-2.68%3.97%

Correlation

The correlation between SETM and BILD is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2023 г.

0.31

Сравнение распределения секторов SETM и BILD

Секторы
SETM
BILD

Сырьевые материалы

73.2%

-

Энергетика

25.8%
18.4%

Промышленность

0.9%
20.4%

Технологии

0.1%

-

Потребительский защитный сектор

0.1%

-

Коммуникационные услуги

-

1.6%

Потребительский циклический сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

5.5%

Коммунальные услуги

-

54.2%

Сырьевые материалы

SETM
73.2%
BILD

-

Энергетика

SETM
25.8%
BILD
18.4%

Промышленность

SETM
0.9%
BILD
20.4%

Технологии

SETM
0.1%
BILD

-

Потребительский защитный сектор

SETM
0.1%
BILD

-

Коммуникационные услуги

SETM

-

BILD
1.6%

Потребительский циклический сектор

SETM

-

BILD

-

Финансовые услуги

SETM

-

BILD

-

Здравоохранение

SETM

-

BILD

-

Недвижимость

SETM

-

BILD
5.5%

Коммунальные услуги

SETM

-

BILD
54.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Energy Transition Materials ETF

Macquarie Global Listed Infrastructure ETF

Часто сравнивают с SETM:
SETM с XMESETM с REMXSETM с METLSETM с BCIMSETM с SPYDSETM с XETM.TOSETM с SGDM
Часто сравнивают с BILD:
BILD с BKGIBILD с EFRABILD с IGFBILD с KTOSBILD с AIRRBILD с LNGXBILD с STAX

Доходность на риск

SETM vs. BILD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SETM
Ранг доходности на риск SETM: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SETM: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SETM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SETM: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SETM: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SETM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
BILD
Ранг доходности на риск BILD: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BILD: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BILD: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BILD: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BILD: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BILD: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SETM c BILD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM) и Macquarie Global Listed Infrastructure ETF (BILD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SETMBILDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.99
1.46

+1.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.12
1.99

+1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.26

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.16

2.60

+2.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.96

7.27

+8.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SETM vs. BILD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SETM на текущий момент составляет 2.99, что выше коэффициента Шарпа BILD равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SETM и BILD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SETMBILDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.99

1.46

+1.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.90

-0.32

Просадки

Сравнение просадок SETM и BILD

Максимальная просадка SETM за все время составила -42.81%, что больше максимальной просадки BILD в -14.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SETM и BILD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SETMBILDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.81%

-14.78%

-28.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.85%

-6.05%

-19.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.76%

-4.32%

-4.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.25%

-3.71%

-10.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.33%

2.16%

+6.17%

Волатильность

Сравнение волатильности SETM и BILD

Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM) имеет более высокую волатильность в 13.68% по сравнению с Macquarie Global Listed Infrastructure ETF (BILD) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что SETM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BILD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SETMBILDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.68%

4.12%

+9.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.54%

8.90%

+25.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.74%

10.80%

+33.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.56%

13.22%

+23.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.56%

13.22%

+23.34%

Сравнение комиссий SETM и BILD

SETM берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии BILD в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SETM и BILD

Дивидендная доходность SETM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности BILD в 2.84%

ПозицияTTM202520242023
BILD
Macquarie Global Listed Infrastructure ETF		2.84%3.05%5.53%0.52%
SETM
Sprott Energy Transition Materials ETF		1.25%1.56%2.07%2.47%

Часто задаваемые вопросы

SETM and BILD have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SETM has higher volatility (13.68%) compared to BILD (4.12%). In terms of maximum drawdown, SETM dropped -42.81% vs BILD's -14.78%.

On 1-year performance, SETM leads with 132.48% vs 15.66% for BILD. On fees, BILD is cheaper at 0.49% per year. On volatility, BILD has been the lower-risk option at 4.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SETM has performed better with a 132.48% return vs 15.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BILD is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.65% for SETM.

BILD has the higher dividend yield at 2.84%, compared with 1.25% for SETM.

They also come from different issuers: Sprott and Macquarie. Their fees differ too: 0.65% for SETM and 0.49% for BILD.

SETM currently has the higher Sharpe Ratio (2.99 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SETM и BILD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор