Сравнение SETH с OBTC
SETH (ProShares Short Ether Strategy ETF) and OBTC (Osprey Bitcoin Trust) are both Cryptocurrency funds - SETH tracks the Bloomberg Galaxy Ethereum (--100%) while OBTC tracks the Bitcoin (BTC). Both are passively managed. Over the past year, SETH returned -1.33% vs -28.83% for OBTC. At a correlation of -0.75, they often move in opposite directions. SETH charges 0.95%/yr vs 0.49%/yr for OBTC.
Доходность
Сравнение доходности SETH и OBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SETH показывает доходность 40.93%, что значительно выше, чем у OBTC с доходностью -25.45%.
SETH
- 1 день
- 5.62%
- 1 месяц
- 29.74%
- С начала года
- 40.93%
- 6 месяцев
- 46.51%
- 1 год
- -1.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OBTC
- 1 день
- -2.72%
- 1 месяц
- -18.30%
- С начала года
- -25.45%
- 6 месяцев
- -25.31%
- 1 год
- -28.83%
- 3 года*
- 53.99%
- 5 лет*
- 8.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SETH и OBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SETH ProShares Short Ether Strategy ETF | 40.93% | -29.41% | -49.59% | -22.80% |
OBTC Osprey Bitcoin Trust | -25.45% | -1.87% | 130.89% | 33.92% |
Correlation
The correlation between SETH and OBTC is -0.83, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2023 г. | -0.75 |
The correlation between SETH and OBTC has been stable across timeframes, ranging from -0.83 to -0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SETH vs. OBTC — Ранг доходности на риск
SETH
OBTC
Сравнение SETH c OBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Ether Strategy ETF (SETH) и Osprey Bitcoin Trust (OBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SETH | OBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.91 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | -0.64 | +0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.04 | -1.15 | +1.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SETH | OBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | -0.65 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.15 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.45 | -0.21 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок SETH и OBTC
Максимальная просадка SETH за все время составила -80.74%, что меньше максимальной просадки OBTC в -94.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SETH и OBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SETH | OBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.74% | -94.50% | +13.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.01% | -45.41% | -10.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -45.41% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -83.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.29% | -62.77% | +1.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.79% | -69.63% | +14.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.77% | 25.06% | +10.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности SETH и OBTC
ProShares Short Ether Strategy ETF (SETH) и Osprey Bitcoin Trust (OBTC) имеют волатильность 9.81% и 9.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SETH | OBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.81% | 9.55% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.07% | 34.48% | +11.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.54% | 44.27% | +24.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.53% | 58.11% | +11.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.53% | 71.56% | -2.03% |
Сравнение комиссий SETH и OBTC
SETH берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии OBTC в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SETH и OBTC
Дивидендная доходность SETH за последние двенадцать месяцев составляет около 10.91%, тогда как OBTC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
OBTC Osprey Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SETH ProShares Short Ether Strategy ETF | 10.91% | 7.01% | 3.44% | 0.38% |
Часто задаваемые вопросы
SETH and OBTC have a correlation of -0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SETH has higher volatility (9.81%) compared to OBTC (9.55%). In terms of maximum drawdown, SETH dropped -80.74% vs OBTC's -94.50%.
On 1-year performance, SETH leads with -1.33% vs -28.83% for OBTC. On fees, OBTC is cheaper at 0.49% per year. On volatility, OBTC has been the lower-risk option at 9.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SETH has performed better with a -1.33% return vs -28.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OBTC is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.95% for SETH.
SETH has the higher dividend yield at 10.91%, compared with 0.00% for OBTC.
SETH tracks Bloomberg Galaxy Ethereum (--100%), while OBTC tracks Bitcoin (BTC). They also come from different issuers: ProShares and Osprey Funds. Their fees differ too: 0.95% for SETH and 0.49% for OBTC.
SETH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SETH и OBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор