Сравнение SETH с OBTC
SETH (ProShares Short Ether Strategy ETF) and OBTC (Osprey Bitcoin Trust) are both Cryptocurrency funds - SETH tracks the Bloomberg Galaxy Ethereum (--100%) while OBTC tracks the Bitcoin (BTC). Both are passively managed. Over the past year, SETH returned 22.27% vs -39.96% for OBTC. At a correlation of -0.76, they often move in opposite directions. SETH charges 0.95%/yr vs 0.49%/yr for OBTC.
Доходность
Сравнение доходности SETH и OBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SETH показывает доходность 29.34%, что значительно выше, чем у OBTC с доходностью -26.67%.
SETH
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -6.08%
- 6 месяцев
- 44.18%
- С начала года
- 29.34%
- 1 год
- 22.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OBTC
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -2.00%
- 6 месяцев
- -32.63%
- С начала года
- -26.67%
- 1 год
- -39.96%
- 3 года*
- 40.86%
- 5 лет*
- 8.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SETH и OBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SETH ProShares Short Ether Strategy ETF | 29.34% | -29.41% | -49.59% | -22.19% |
OBTC Osprey Bitcoin Trust | -26.67% | -1.87% | 130.89% | 34.67% |
Correlation
The correlation between SETH and OBTC is -0.85, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2023 г. | -0.76 |
The correlation between SETH and OBTC has been stable across timeframes, ranging from -0.85 to -0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SETH vs. OBTC — Ранг доходности на риск
SETH
OBTC
Сравнение SETH c OBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Ether Strategy ETF (SETH) и Osprey Bitcoin Trust (OBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SETH | OBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.86 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | -0.81 | +1.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.23 | -1.35 | +2.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SETH и OBTC
Максимальная просадка SETH за все время составила -80.74%, что меньше максимальной просадки OBTC в -94.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SETH и OBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SETH | OBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.74% | -94.50% | +13.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.10% | -49.62% | +16.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -49.62% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -83.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.47% | -63.38% | -1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.94% | -69.47% | +14.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.36% | 29.55% | -11.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности SETH и OBTC
ProShares Short Ether Strategy ETF (SETH) имеет более высокую волатильность в 14.79% по сравнению с Osprey Bitcoin Trust (OBTC) с волатильностью 10.89%. Это указывает на то, что SETH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SETH | OBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.79% | 10.89% | +3.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.12% | 35.12% | +12.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.52% | 44.99% | +23.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.29% | 57.18% | +12.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.29% | 76.51% | -7.22% |
Сравнение комиссий SETH и OBTC
SETH берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии OBTC в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SETH и OBTC
Дивидендная доходность SETH за последние двенадцать месяцев составляет около 17.26%, тогда как OBTC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
OBTC Osprey Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SETH ProShares Short Ether Strategy ETF | 17.26% | 7.01% | 3.44% | 0.38% |
Часто задаваемые вопросы
SETH and OBTC have a correlation of -0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SETH has higher volatility (14.79%) compared to OBTC (10.89%). In terms of maximum drawdown, SETH dropped -80.74% vs OBTC's -94.50%.
On 1-year performance, SETH leads with 22.27% vs -39.96% for OBTC. On fees, OBTC is cheaper at 0.49% per year. On volatility, OBTC has been the lower-risk option at 10.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SETH has performed better with a 22.27% return vs -39.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OBTC is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.95% for SETH.
SETH has the higher dividend yield at 17.26%, compared with 0.00% for OBTC.
SETH tracks Bloomberg Galaxy Ethereum (--100%), while OBTC tracks Bitcoin (BTC). They also come from different issuers: ProShares and Osprey Funds. Their fees differ too: 0.95% for SETH and 0.49% for OBTC.
SETH currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SETH и OBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор