Сравнение SETH с EZET
SETH (ProShares Short Ether Strategy ETF) and EZET (Franklin Ethereum ETF) are both Cryptocurrency funds - SETH tracks the Bloomberg Galaxy Ethereum (--100%) while EZET tracks the CME CF Ether-Dollar Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, SETH returned 22.27% vs -44.75% for EZET. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. SETH charges 0.95%/yr vs 0.19%/yr for EZET.
Доходность
Сравнение доходности SETH и EZET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SETH показывает доходность 29.34%, что значительно выше, чем у EZET с доходностью -36.90%.
SETH
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -6.08%
- 6 месяцев
- 44.18%
- С начала года
- 29.34%
- 1 год
- 22.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EZET
- 1 день
- -2.47%
- 1 месяц
- 4.41%
- 6 месяцев
- -43.05%
- С начала года
- -36.90%
- 1 год
- -44.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SETH и EZET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SETH ProShares Short Ether Strategy ETF | 29.34% | -29.41% | -12.08% |
EZET Franklin Ethereum ETF | -36.90% | -11.23% | -4.77% |
Correlation
The correlation between SETH and EZET is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | -1.00 |
The correlation between SETH and EZET has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SETH vs. EZET — Ранг доходности на риск
SETH
EZET
Сравнение SETH c EZET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Ether Strategy ETF (SETH) и Franklin Ethereum ETF (EZET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SETH | EZET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.92 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | -0.66 | +1.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.23 | -1.03 | +2.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SETH и EZET
Максимальная просадка SETH за все время составила -80.74%, что больше максимальной просадки EZET в -67.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SETH и EZET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SETH | EZET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.74% | -67.89% | -12.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.10% | -67.89% | +34.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.47% | -61.32% | -3.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.94% | -34.63% | -20.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.36% | 43.55% | -25.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности SETH и EZET
ProShares Short Ether Strategy ETF (SETH) и Franklin Ethereum ETF (EZET) имеют волатильность 14.79% и 14.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SETH | EZET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.79% | 14.48% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.12% | 47.33% | -0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.52% | 68.45% | +0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.29% | 71.90% | -2.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.29% | 71.90% | -2.61% |
Сравнение комиссий SETH и EZET
SETH берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии EZET в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SETH и EZET
Дивидендная доходность SETH за последние двенадцать месяцев составляет около 17.26%, тогда как EZET не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
EZET Franklin Ethereum ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SETH ProShares Short Ether Strategy ETF | 17.26% | 7.01% | 3.44% | 0.38% |
Часто задаваемые вопросы
SETH and EZET have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SETH has higher volatility (14.79%) compared to EZET (14.48%). In terms of maximum drawdown, SETH dropped -80.74% vs EZET's -67.89%.
On 1-year performance, SETH leads with 22.27% vs -44.75% for EZET. On fees, EZET is cheaper at 0.19% per year. On volatility, EZET has been the lower-risk option at 14.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SETH has performed better with a 22.27% return vs -44.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EZET is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.95% for SETH.
SETH has the higher dividend yield at 17.26%, compared with 0.00% for EZET.
SETH tracks Bloomberg Galaxy Ethereum (--100%), while EZET tracks CME CF Ether-Dollar Reference Rate - New York Variant. They also come from different issuers: ProShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.95% for SETH and 0.19% for EZET.
SETH currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SETH и EZET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор