Сравнение SETH с EZET
SETH (ProShares Short Ether Strategy ETF) and EZET (Franklin Ethereum ETF) are both Cryptocurrency funds - SETH tracks the Bloomberg Galaxy Ethereum (--100%) while EZET tracks the CME CF Ether-Dollar Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, SETH returned 26.49% vs -46.50% for EZET. Their -1.00 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. SETH charges 0.95%/yr vs 0.19%/yr for EZET.
Доходность
Сравнение доходности SETH и EZET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SETH показывает доходность 26.20%, что значительно выше, чем у EZET с доходностью -35.57%.
SETH
- 1 день
- -2.16%
- 1 месяц
- -7.29%
- 6 месяцев
- -3.53%
- С начала года
- 26.20%
- 1 год
- 26.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -31.71%
EZET
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- 6.93%
- 6 месяцев
- -11.63%
- С начала года
- -35.57%
- 1 год
- -46.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -25.82%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $437.89K | $471.65K | $645.82K | |
| $1.00M | $1.08M | $1.82M |
Сравнение доходности по годам SETH и EZET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SETH ProShares Short Ether Strategy ETF | 26.20% | -29.41% | -12.08% |
EZET Franklin Ethereum ETF | -35.57% | -11.23% | -4.77% |
Correlation
The correlation between SETH and EZET is -1.00, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | -1.00 |
The correlation between SETH and EZET has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SETH vs. EZET — Ранг доходности на риск
SETH
EZET
Сравнение SETH c EZET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Ether Strategy ETF (SETH) и Franklin Ethereum ETF (EZET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SETH | EZET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.91 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | -0.69 | +1.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.60 | -1.02 | +2.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SETH и EZET
Максимальная просадка SETH за все время составила -80.74%, что больше максимальной просадки EZET в -67.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SETH и EZET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SETH | EZET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.74% | -67.89% | -12.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.18% | -67.89% | +38.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.33% | -60.51% | -4.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.14% | -35.35% | -19.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.35% | 45.85% | -28.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности SETH и EZET
ProShares Short Ether Strategy ETF (SETH) и Franklin Ethereum ETF (EZET) имеют волатильность 11.51% и 11.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SETH | EZET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.51% | 11.28% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.93% | 43.50% | +0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.80% | 66.80% | 0.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.75% | 71.13% | -2.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.75% | 71.13% | -2.38% |
Сравнение комиссий SETH и EZET
SETH берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии EZET в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SETH и EZET
Дивидендная доходность SETH за последние двенадцать месяцев составляет около 22.68%, тогда как EZET не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
EZET Franklin Ethereum ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SETH ProShares Short Ether Strategy ETF | 22.68% | 7.01% | 3.44% | 0.38% |
Часто задаваемые вопросы
SETH and EZET have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SETH has higher volatility (11.51%) compared to EZET (11.28%). In terms of maximum drawdown, SETH dropped -80.74% vs EZET's -67.89%.
On 1-year performance, SETH leads with 26.49% vs -46.50% for EZET. On fees, EZET is cheaper at 0.19% per year. On volatility, EZET has been the lower-risk option at 11.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SETH has performed better with a 26.49% return vs -46.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EZET is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.95% for SETH.
SETH has the higher dividend yield at 22.68%, compared with 0.00% for EZET.
SETH tracks Bloomberg Galaxy Ethereum (--100%), while EZET tracks CME CF Ether-Dollar Reference Rate - New York Variant. They also come from different issuers: ProShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.95% for SETH and 0.19% for EZET.
SETH currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SETH и EZET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор