Сравнение SETH с EZET
SETH (ProShares Short Ether Strategy ETF) and EZET (Franklin Ethereum ETF) are both Cryptocurrency funds - SETH tracks the Bloomberg Galaxy Ethereum (--100%) while EZET tracks the CME CF Ether-Dollar Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, SETH returned 0.18% vs -32.57% for EZET. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. SETH charges 0.95%/yr vs 0.19%/yr for EZET.
Доходность
Сравнение доходности SETH и EZET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SETH показывает доходность 43.11%, что значительно выше, чем у EZET с доходностью -40.23%.
SETH
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- 32.48%
- С начала года
- 43.11%
- 6 месяцев
- 49.04%
- 1 год
- 0.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EZET
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -25.14%
- С начала года
- -40.23%
- 6 месяцев
- -43.56%
- 1 год
- -32.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SETH и EZET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SETH ProShares Short Ether Strategy ETF | 43.11% | -29.41% | -13.35% |
EZET Franklin Ethereum ETF | -40.23% | -11.23% | -3.68% |
Correlation
The correlation between SETH and EZET is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2024 г. | -1.00 |
The correlation between SETH and EZET has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SETH vs. EZET — Ранг доходности на риск
SETH
EZET
Сравнение SETH c EZET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Ether Strategy ETF (SETH) и Franklin Ethereum ETF (EZET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SETH | EZET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.96 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.00 | -0.52 | +0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.00 | -0.86 | +0.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SETH | EZET | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 | -0.48 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.44 | -0.42 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок SETH и EZET
Максимальная просадка SETH за все время составила -80.74%, что больше максимальной просадки EZET в -64.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SETH и EZET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SETH | EZET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.74% | -64.05% | -16.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.01% | -63.36% | +7.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.69% | -63.36% | +2.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.80% | -32.74% | -22.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.78% | 37.94% | -2.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности SETH и EZET
ProShares Short Ether Strategy ETF (SETH) и Franklin Ethereum ETF (EZET) имеют волатильность 9.63% и 9.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SETH | EZET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.63% | 9.68% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.27% | 45.32% | -0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.46% | 68.34% | +0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.49% | 72.29% | -2.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.49% | 72.29% | -2.80% |
Сравнение комиссий SETH и EZET
SETH берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии EZET в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SETH и EZET
Дивидендная доходность SETH за последние двенадцать месяцев составляет около 10.75%, тогда как EZET не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
EZET Franklin Ethereum ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SETH ProShares Short Ether Strategy ETF | 10.75% | 7.01% | 3.44% | 0.38% |
Часто задаваемые вопросы
SETH and EZET have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EZET has higher volatility (9.68%) compared to SETH (9.63%). In terms of maximum drawdown, SETH dropped -80.74% vs EZET's -64.05%.
On 1-year performance, SETH leads with 0.18% vs -32.57% for EZET. On fees, EZET is cheaper at 0.19% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SETH has performed better with a 0.18% return vs -32.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EZET is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.95% for SETH.
SETH has the higher dividend yield at 10.75%, compared with 0.00% for EZET.
SETH tracks Bloomberg Galaxy Ethereum (--100%), while EZET tracks CME CF Ether-Dollar Reference Rate - New York Variant. They also come from different issuers: ProShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.95% for SETH and 0.19% for EZET.
SETH currently has the higher Sharpe Ratio (0.00 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SETH и EZET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор