Сравнение SETH с EZBC
SETH (ProShares Short Ether Strategy ETF) and EZBC (Franklin Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds - SETH tracks the Bloomberg Galaxy Ethereum (--100%) while EZBC tracks the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, SETH returned 26.49% vs -43.07% for EZBC. Their -0.82 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. SETH charges 0.95%/yr vs 0.19%/yr for EZBC.
Доходность
Сравнение доходности SETH и EZBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SETH показывает доходность 26.20%, что значительно выше, чем у EZBC с доходностью -25.97%.
SETH
- 1 день
- -2.16%
- 1 месяц
- -7.29%
- 6 месяцев
- -3.53%
- С начала года
- 26.20%
- 1 год
- 26.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -31.71%
EZBC
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 1.74%
- 6 месяцев
- -11.68%
- С начала года
- -25.97%
- 1 год
- -43.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.75%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $4.02M | $3.97M | $6.71M | |
| $1.00M | $1.08M | $1.82M |
Сравнение доходности по годам SETH и EZBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SETH ProShares Short Ether Strategy ETF | 26.20% | -29.41% | -44.82% |
EZBC Franklin Bitcoin ETF | -25.97% | -6.56% | 87.83% |
Correlation
The correlation between SETH and EZBC is -0.91, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | -0.82 |
The correlation between SETH and EZBC has been stable across timeframes, ranging from -0.91 to -0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SETH vs. EZBC — Ранг доходности на риск
SETH
EZBC
Сравнение SETH c EZBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Ether Strategy ETF (SETH) и Franklin Bitcoin ETF (EZBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SETH | EZBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.84 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | -0.81 | +1.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.60 | -1.23 | +2.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SETH и EZBC
Максимальная просадка SETH за все время составила -80.74%, что больше максимальной просадки EZBC в -53.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SETH и EZBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SETH | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.74% | -53.35% | -27.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.18% | -53.35% | +24.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.33% | -48.47% | -16.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.14% | -18.42% | -36.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.35% | 35.05% | -17.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности SETH и EZBC
ProShares Short Ether Strategy ETF (SETH) имеет более высокую волатильность в 11.51% по сравнению с Franklin Bitcoin ETF (EZBC) с волатильностью 8.14%. Это указывает на то, что SETH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EZBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SETH | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.51% | 8.14% | +3.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.93% | 33.03% | +10.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.80% | 44.29% | +22.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.75% | 49.42% | +19.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.75% | 49.42% | +19.33% |
Сравнение комиссий SETH и EZBC
SETH берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии EZBC в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SETH и EZBC
Дивидендная доходность SETH за последние двенадцать месяцев составляет около 22.68%, тогда как EZBC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
EZBC Franklin Bitcoin ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SETH ProShares Short Ether Strategy ETF | 22.68% | 7.01% | 3.44% | 0.38% |
Часто задаваемые вопросы
SETH and EZBC have a correlation of -0.91, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SETH has higher volatility (11.51%) compared to EZBC (8.14%). In terms of maximum drawdown, SETH dropped -80.74% vs EZBC's -53.35%.
On 1-year performance, SETH leads with 26.49% vs -43.07% for EZBC. On fees, EZBC is cheaper at 0.19% per year. On volatility, EZBC has been the lower-risk option at 8.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SETH has performed better with a 26.49% return vs -43.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EZBC is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.95% for SETH.
SETH has the higher dividend yield at 22.68%, compared with 0.00% for EZBC.
SETH tracks Bloomberg Galaxy Ethereum (--100%), while EZBC tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. They also come from different issuers: ProShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.95% for SETH and 0.19% for EZBC.
SETH currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SETH и EZBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор