Сравнение SETH с DECO
SETH (ProShares Short Ether Strategy ETF) and DECO (State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF) are both exchange-traded funds - SETH is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Galaxy Ethereum (--100%), while DECO is a Blockchain fund actively managed by State Street. SETH is passively managed, while DECO is actively managed. Over the past year, SETH returned -1.33% vs 167.73% for DECO. At a correlation of -0.63, they often move in opposite directions. SETH charges 0.95%/yr vs 0.65%/yr for DECO.
Доходность
Сравнение доходности SETH и DECO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SETH показывает доходность 40.93%, что значительно ниже, чем у DECO с доходностью 79.56%.
SETH
- 1 день
- 5.62%
- 1 месяц
- 29.74%
- С начала года
- 40.93%
- 6 месяцев
- 46.51%
- 1 год
- -1.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DECO
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 39.50%
- С начала года
- 79.56%
- 6 месяцев
- 62.77%
- 1 год
- 167.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SETH и DECO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SETH ProShares Short Ether Strategy ETF | 40.93% | -29.41% | -35.89% |
DECO State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF | 79.56% | 42.48% | 29.54% |
Correlation
The correlation between SETH and DECO is -0.61, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2024 г. | -0.63 |
The correlation between SETH and DECO has been stable across timeframes, ranging from -0.63 to -0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SETH vs. DECO — Ранг доходности на риск
SETH
DECO
Сравнение SETH c DECO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Ether Strategy ETF (SETH) и State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF (DECO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SETH | DECO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.49 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 6.59 | -6.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.04 | 18.43 | -18.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SETH | DECO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | 3.80 | -3.82 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.45 | 1.96 | -2.41 |
Просадки
Сравнение просадок SETH и DECO
Максимальная просадка SETH за все время составила -80.74%, что больше максимальной просадки DECO в -47.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SETH и DECO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SETH | DECO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.74% | -47.71% | -33.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.01% | -25.60% | -30.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.29% | -0.33% | -60.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.79% | -11.67% | -43.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.77% | 9.14% | +26.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности SETH и DECO
Текущая волатильность для ProShares Short Ether Strategy ETF (SETH) составляет 9.81%, в то время как у State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF (DECO) волатильность равна 11.53%. Это указывает на то, что SETH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DECO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SETH | DECO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.81% | 11.53% | -1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.07% | 33.83% | +12.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.54% | 44.46% | +24.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.53% | 51.50% | +18.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.53% | 51.50% | +18.03% |
Сравнение комиссий SETH и DECO
SETH берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DECO в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SETH и DECO
Дивидендная доходность SETH за последние двенадцать месяцев составляет около 10.91%, что больше доходности DECO в 0.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DECO State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF | 0.64% | 1.16% | 1.73% | 0.00% |
SETH ProShares Short Ether Strategy ETF | 10.91% | 7.01% | 3.44% | 0.38% |
Часто задаваемые вопросы
SETH and DECO have a correlation of -0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DECO has higher volatility (11.53%) compared to SETH (9.81%). In terms of maximum drawdown, SETH dropped -80.74% vs DECO's -47.71%.
On 1-year performance, DECO leads with 167.73% vs -1.33% for SETH. On fees, DECO is cheaper at 0.65% per year. On volatility, SETH has been the lower-risk option at 9.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DECO has performed better with a 167.73% return vs -1.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DECO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for SETH.
SETH has the higher dividend yield at 10.91%, compared with 0.64% for DECO.
SETH is categorized as Cryptocurrency, while DECO is Blockchain. They also come from different issuers: ProShares and State Street. Their fees differ too: 0.95% for SETH and 0.65% for DECO.
DECO currently has the higher Sharpe Ratio (3.80 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SETH и DECO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор