Сравнение SETH с BFJL
SETH (ProShares Short Ether Strategy ETF) and BFJL (FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July) are both exchange-traded funds - SETH is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Galaxy Ethereum (--100%), while BFJL is a Defined Outcome fund managed by First Trust. Over the past year, SETH returned 22.27% vs -15.77% for BFJL. At a correlation of -0.80, they often move in opposite directions. SETH charges 0.95%/yr vs 0.90%/yr for BFJL.
Доходность
Сравнение доходности SETH и BFJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SETH показывает доходность 29.34%, что значительно выше, чем у BFJL с доходностью -4.47%.
SETH
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -6.08%
- 6 месяцев
- 44.18%
- С начала года
- 29.34%
- 1 год
- 22.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BFJL
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 3.41%
- 6 месяцев
- -7.73%
- С начала года
- -4.47%
- 1 год
- -15.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SETH и BFJL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SETH ProShares Short Ether Strategy ETF | 29.34% | -31.49% |
BFJL FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July | -4.47% | -7.43% |
Correlation
The correlation between SETH and BFJL is -0.80, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | -0.80 |
The correlation between SETH and BFJL has been stable across timeframes, ranging from -0.80 to -0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SETH vs. BFJL — Ранг доходности на риск
SETH
BFJL
Сравнение SETH c BFJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Ether Strategy ETF (SETH) и FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July (BFJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SETH | BFJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.80 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | -0.74 | +1.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.23 | -1.03 | +2.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SETH и BFJL
Максимальная просадка SETH за все время составила -80.74%, что больше максимальной просадки BFJL в -21.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SETH и BFJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SETH | BFJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.74% | -21.27% | -59.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.10% | -21.27% | -11.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.47% | -18.46% | -46.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.94% | -12.67% | -42.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.36% | 15.27% | +3.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности SETH и BFJL
ProShares Short Ether Strategy ETF (SETH) имеет более высокую волатильность в 14.79% по сравнению с FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July (BFJL) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что SETH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BFJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SETH | BFJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.79% | 2.86% | +11.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.12% | 6.80% | +40.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.52% | 13.16% | +55.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.29% | 13.27% | +56.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.29% | 13.27% | +56.02% |
Сравнение комиссий SETH и BFJL
SETH берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BFJL в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SETH и BFJL
Дивидендная доходность SETH за последние двенадцать месяцев составляет около 17.26%, что больше доходности BFJL в 1.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BFJL FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July | 1.41% | 1.35% | 0.00% | 0.00% |
SETH ProShares Short Ether Strategy ETF | 17.26% | 7.01% | 3.44% | 0.38% |
Часто задаваемые вопросы
SETH and BFJL have a correlation of -0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SETH has higher volatility (14.79%) compared to BFJL (2.86%). In terms of maximum drawdown, SETH dropped -80.74% vs BFJL's -21.27%.
On 1-year performance, SETH leads with 22.27% vs -15.77% for BFJL. On fees, BFJL is cheaper at 0.90% per year. On volatility, BFJL has been the lower-risk option at 2.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SETH has performed better with a 22.27% return vs -15.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BFJL is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.95% for SETH.
SETH has the higher dividend yield at 17.26%, compared with 1.41% for BFJL.
SETH is categorized as Cryptocurrency, while BFJL is Defined Outcome. They also come from different issuers: ProShares and First Trust. Their fees differ too: 0.95% for SETH and 0.90% for BFJL.
SETH currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SETH и BFJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор