Сравнение SETAX с VGSNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust Real Estate Fund (SETAX) и Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX).
SETAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 13 нояб. 2003 г.. VGSNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 дек. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности SETAX и VGSNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SETAX и VGSNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SETAX SEI Institutional Managed Trust Real Estate Fund | 3.08% | 1.90% | 10.63% | 15.75% | -25.85% | 44.05% | -3.51% | 25.14% | -5.87% | 5.17% |
VGSNX Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares | 1.28% | 3.21% | 3.72% | 13.12% | -26.19% | 40.46% | -4.76% | 28.98% | -5.97% | 4.90% |
Доходность по периодам
С начала года, SETAX показывает доходность 3.08%, что значительно выше, чем у VGSNX с доходностью 1.28%. За последние 10 лет акции SETAX превзошли акции VGSNX по среднегодовой доходности: 5.71% против 4.65% соответственно.
SETAX
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- -6.11%
- С начала года
- 3.08%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 3.12%
- 3 года*
- 9.48%
- 5 лет*
- 5.29%
- 10 лет*
- 5.71%
VGSNX
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -6.61%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- -1.15%
- 1 год
- 1.75%
- 3 года*
- 6.41%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- 4.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SETAX и VGSNX
SETAX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии VGSNX в 0.10%.
Доходность на риск
SETAX vs. VGSNX — Ранг доходности на риск
SETAX
VGSNX
Сравнение SETAX c VGSNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Real Estate Fund (SETAX) и Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SETAX | VGSNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.20 | 0.11 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.38 | 0.27 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.04 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | 0.22 | +0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.37 | 0.86 | +0.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SETAX | VGSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | 0.11 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.15 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.22 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.27 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между SETAX и VGSNX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SETAX и VGSNX
Дивидендная доходность SETAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.51%, что больше доходности VGSNX в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SETAX SEI Institutional Managed Trust Real Estate Fund | 11.51% | 11.86% | 5.19% | 2.10% | 5.36% | 6.86% | 6.34% | 8.59% | 17.07% | 8.65% | 13.65% | 5.99% |
VGSNX Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares | 3.95% | 3.94% | 3.87% | 3.93% | 3.94% | 2.57% | 3.95% | 3.40% | 4.75% | 4.26% | 4.84% | 3.94% |
Просадки
Сравнение просадок SETAX и VGSNX
Максимальная просадка SETAX за все время составила -75.06%, примерно равная максимальной просадке VGSNX в -73.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SETAX и VGSNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SETAX | VGSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.06% | -73.06% | -2.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.11% | -12.41% | +0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.26% | -34.39% | +2.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.32% | -42.30% | +0.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.11% | -9.48% | +3.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.04% | -13.36% | -0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 3.18% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности SETAX и VGSNX
SEI Institutional Managed Trust Real Estate Fund (SETAX) и Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX) имеют волатильность 4.46% и 4.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SETAX | VGSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.46% | 4.53% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.11% | 9.27% | -0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.02% | 16.35% | -0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.18% | 18.88% | +0.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.12% | 20.91% | +0.21% |