Сравнение SETAX с PHRAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust Real Estate Fund (SETAX) и Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX).
SETAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 13 нояб. 2003 г.. PHRAX управляется Virtus. Фонд был запущен 1 мар. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности SETAX и PHRAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SETAX и PHRAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SETAX SEI Institutional Managed Trust Real Estate Fund | 3.49% | 1.90% | 10.63% | 15.75% | -25.85% | 44.05% | -3.51% | 25.14% | -5.87% | 5.17% |
PHRAX Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund | 5.03% | 0.23% | 10.15% | 10.98% | -26.33% | 46.79% | -1.98% | 27.09% | -7.41% | 5.65% |
Доходность по периодам
С начала года, SETAX показывает доходность 3.49%, что значительно ниже, чем у PHRAX с доходностью 5.03%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SETAX имеют среднегодовую доходность 5.75%, а акции PHRAX немного отстают с 5.56%.
SETAX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -5.27%
- С начала года
- 3.49%
- 6 месяцев
- 2.12%
- 1 год
- 2.96%
- 3 года*
- 9.62%
- 5 лет*
- 5.37%
- 10 лет*
- 5.75%
PHRAX
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- 5.03%
- 6 месяцев
- 3.50%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- 7.71%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 5.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SETAX и PHRAX
SETAX берет комиссию в 1.14%, что меньше комиссии PHRAX в 1.36%.
Доходность на риск
SETAX vs. PHRAX — Ранг доходности на риск
SETAX
PHRAX
Сравнение SETAX c PHRAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Real Estate Fund (SETAX) и Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SETAX | PHRAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.22 | 0.30 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.41 | 0.52 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.07 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 0.41 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.17 | 1.61 | -0.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SETAX | PHRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | 0.30 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.25 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.27 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.39 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между SETAX и PHRAX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SETAX и PHRAX
Дивидендная доходность SETAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.46%, что больше доходности PHRAX в 5.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SETAX SEI Institutional Managed Trust Real Estate Fund | 11.46% | 11.86% | 5.19% | 2.10% | 5.36% | 6.86% | 6.34% | 8.59% | 17.07% | 8.65% | 13.65% | 5.99% |
PHRAX Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund | 5.63% | 5.93% | 8.39% | 12.35% | 11.12% | 4.45% | 5.58% | 21.34% | 19.03% | 18.54% | 21.22% | 20.04% |
Просадки
Сравнение просадок SETAX и PHRAX
Максимальная просадка SETAX за все время составила -75.06%, примерно равная максимальной просадке PHRAX в -72.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SETAX и PHRAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SETAX | PHRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.06% | -72.56% | -2.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.23% | -9.03% | -0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.26% | -33.51% | +1.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.32% | -42.00% | +0.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.74% | -5.65% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.04% | -11.42% | -2.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | 3.15% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности SETAX и PHRAX
SEI Institutional Managed Trust Real Estate Fund (SETAX) и Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX) имеют волатильность 4.50% и 4.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SETAX | PHRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.50% | 4.59% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.10% | 9.17% | -0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.99% | 16.52% | -0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.17% | 19.09% | +0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.12% | 20.97% | +0.15% |