Сравнение SETAX с PHRAX
SETAX (SEI Institutional Managed Trust Real Estate Fund) and PHRAX (Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund) are both REIT funds. Over the past 10 years, SETAX returned 6.17%/yr vs 6.02%/yr for PHRAX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. SETAX charges 1.14%/yr vs 1.36%/yr for PHRAX.
Доходность
Сравнение доходности SETAX и PHRAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SETAX показывает доходность 15.63%, что значительно ниже, чем у PHRAX с доходностью 18.51%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SETAX имеют среднегодовую доходность 6.17%, а акции PHRAX немного отстают с 6.02%.
SETAX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.84%
- 6 месяцев
- 12.02%
- С начала года
- 15.63%
- 1 год
- 15.72%
- 3 года*
- 11.04%
- 5 лет*
- 4.67%
- 10 лет*
- 6.17%
PHRAX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 1.78%
- 6 месяцев
- 15.39%
- С начала года
- 18.51%
- 1 год
- 18.78%
- 3 года*
- 10.50%
- 5 лет*
- 4.22%
- 10 лет*
- 6.02%
Сравнение доходности по годам SETAX и PHRAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SETAX SEI Institutional Managed Trust Real Estate Fund | 15.63% | 1.90% | 10.63% | 15.75% | -25.85% | 44.05% | -3.51% | 25.14% | -5.87% | 5.17% |
PHRAX Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund | 18.51% | 0.23% | 10.15% | 10.98% | -26.33% | 46.79% | -1.98% | 27.09% | -7.41% | 5.65% |
Correlation
The correlation between SETAX and PHRAX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2004 г. | 0.99 |
The correlation between SETAX and PHRAX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SETAX vs. PHRAX — Ранг доходности на риск
SETAX
PHRAX
Сравнение SETAX c PHRAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Real Estate Fund (SETAX) и Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SETAX | PHRAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.25 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 2.54 | -0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.48 | 7.60 | -1.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SETAX и PHRAX
Максимальная просадка SETAX за все время составила -75.06%, примерно равная максимальной просадке PHRAX в -72.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SETAX и PHRAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SETAX | PHRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.06% | -72.56% | -2.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.80% | -7.83% | +0.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.95% | -19.09% | +2.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.26% | -33.51% | +1.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.32% | -42.00% | +0.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.12% | -0.85% | -0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.87% | -11.33% | -2.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 2.61% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности SETAX и PHRAX
SEI Institutional Managed Trust Real Estate Fund (SETAX) и Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX) имеют волатильность 4.70% и 4.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SETAX | PHRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.70% | 4.72% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.58% | 10.57% | +0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.71% | 13.79% | -0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.24% | 19.12% | +0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.16% | 21.01% | +0.15% |
Сравнение комиссий SETAX и PHRAX
SETAX берет комиссию в 1.14%, что меньше комиссии PHRAX в 1.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SETAX и PHRAX
Дивидендная доходность SETAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.92%, что больше доходности PHRAX в 4.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHRAX Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund | 4.94% | 5.93% | 8.39% | 12.35% | 11.12% | 4.45% | 5.58% | 21.34% | 19.03% | 18.54% | 21.22% | 20.04% |
SETAX SEI Institutional Managed Trust Real Estate Fund | 9.92% | 11.86% | 5.19% | 2.10% | 5.36% | 6.86% | 6.34% | 8.59% | 17.07% | 8.65% | 13.65% | 5.99% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, SETAX and PHRAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
PHRAX has higher volatility (4.72%) compared to SETAX (4.70%). In terms of maximum drawdown, SETAX dropped -75.06% vs PHRAX's -72.56%.
PHRAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SETAX и PHRAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор