PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEQUX с TILIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SEQUX с TILIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sequoia Fund (SEQUX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX).

SEQUX управляется Sequoia. Фонд был запущен 15 июл. 1970 г.. TILIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности SEQUX и TILIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sequoia Fund (SEQUX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEQUX и TILIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SEQUX
Sequoia Fund		-11.04%22.01%20.77%27.83%-30.61%25.35%23.54%29.18%-3.09%20.04%
TILIX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund		-9.78%18.41%33.31%42.64%-29.22%27.63%38.43%36.30%-1.66%28.49%

Доходность по периодам

С начала года, SEQUX показывает доходность -11.04%, что значительно ниже, чем у TILIX с доходностью -9.78%. За последние 10 лет акции SEQUX уступали акциям TILIX по среднегодовой доходности: 10.90% против 16.52% соответственно.

SEQUX

1 день
2.43%
1 месяц
-8.69%
С начала года
-11.04%
6 месяцев
-11.20%
1 год
3.21%
3 года*
16.52%
5 лет*
5.74%
10 лет*
10.90%

TILIX

1 день
3.75%
1 месяц
-5.51%
С начала года
-9.78%
6 месяцев
-9.34%
1 год
17.66%
3 года*
21.12%
5 лет*
12.35%
10 лет*
16.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sequoia Fund

TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с SEQUX:
SEQUX с SPYSEQUX с VOOSEQUX с ^GSPCSEQUX с SFTBYSEQUX с FCNTXSEQUX с IVVSEQUX с FDSVX
Часто сравнивают с TILIX:
TILIX с TISPXTILIX с FXAIXTILIX с TILVXTILIX с TILGXTILIX с QQQTILIX с VIIIXTILIX с TIGRX

Сравнение комиссий SEQUX и TILIX

SEQUX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии TILIX в 0.05%.

SEQUX
Sequoia Fund
TILIX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

SEQUX vs. TILIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEQUX
Ранг доходности на риск SEQUX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEQUX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEQUX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEQUX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEQUX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEQUX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
TILIX
Ранг доходности на риск TILIX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILIX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILIX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILIX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEQUX c TILIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sequoia Fund (SEQUX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEQUXTILIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.25

0.83

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.45

1.35

-0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.19

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.19

0.97

-0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.71

3.32

-2.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEQUX vs. TILIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEQUX на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа TILIX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEQUX и TILIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEQUXTILIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

0.83

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.58

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.79

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.57

+0.10

Корреляция

Корреляция между SEQUX и TILIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEQUX и TILIX

Дивидендная доходность SEQUX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.92%, что больше доходности TILIX в 4.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEQUX
Sequoia Fund		10.92%9.72%4.97%0.00%3.09%14.82%13.50%8.14%25.71%13.72%18.84%5.07%
TILIX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund		4.89%4.41%3.25%1.90%11.00%8.76%1.91%2.38%4.01%0.68%1.33%1.32%

Просадки

Сравнение просадок SEQUX и TILIX

Максимальная просадка SEQUX за все время составила -45.81%, что меньше максимальной просадки TILIX в -50.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEQUX и TILIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SEQUXTILIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.81%

-50.54%

+4.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.62%

-16.24%

-0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.07%

-32.68%

-5.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.07%

-32.68%

-5.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.59%

-13.10%

-1.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.55%

-7.77%

+0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.48%

4.73%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности SEQUX и TILIX

Текущая волатильность для Sequoia Fund (SEQUX) составляет 5.31%, в то время как у TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что SEQUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TILIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SEQUXTILIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

6.72%

-1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.83%

12.38%

-1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.36%

22.61%

-6.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.54%

21.50%

-3.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.87%

21.04%

-3.17%