PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEQUX с IOLZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SEQUX с IOLZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sequoia Fund (SEQUX) и ICON Equity Fund (IOLZX).

SEQUX управляется Sequoia. Фонд был запущен 15 июл. 1970 г.. IOLZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 17 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности SEQUX и IOLZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sequoia Fund (SEQUX) и ICON Equity Fund (IOLZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEQUX и IOLZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SEQUX
Sequoia Fund		-11.04%22.01%20.77%27.83%-30.61%25.35%23.54%29.18%-3.09%20.04%
IOLZX
ICON Equity Fund		2.04%15.81%16.87%12.13%-17.78%26.72%16.00%38.22%-16.69%26.78%

Доходность по периодам

С начала года, SEQUX показывает доходность -11.04%, что значительно ниже, чем у IOLZX с доходностью 2.04%. За последние 10 лет акции SEQUX уступали акциям IOLZX по среднегодовой доходности: 10.90% против 12.17% соответственно.

SEQUX

1 день
2.43%
1 месяц
-8.69%
С начала года
-11.04%
6 месяцев
-11.20%
1 год
3.21%
3 года*
16.52%
5 лет*
5.74%
10 лет*
10.90%

IOLZX

1 день
3.78%
1 месяц
-4.73%
С начала года
2.04%
6 месяцев
4.94%
1 год
23.81%
3 года*
15.83%
5 лет*
7.18%
10 лет*
12.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sequoia Fund

ICON Equity Fund

Часто сравнивают с SEQUX:
SEQUX с SPYSEQUX с VOOSEQUX с ^GSPCSEQUX с SFTBYSEQUX с FCNTXSEQUX с IVVSEQUX с FDSVX
Часто сравнивают с IOLZX:
IOLZX с VYMIOLZX с STCEIOLZX с VIOLZX с ICFSXIOLZX с AMRGXIOLZX с FDTEXIOLZX с ICTEX

Сравнение комиссий SEQUX и IOLZX

SEQUX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии IOLZX в 1.04%.

IOLZX
ICON Equity Fund
SEQUX
Sequoia Fund

Доходность на риск

SEQUX vs. IOLZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEQUX
Ранг доходности на риск SEQUX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEQUX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEQUX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEQUX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEQUX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEQUX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
IOLZX
Ранг доходности на риск IOLZX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOLZX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOLZX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOLZX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOLZX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOLZX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEQUX c IOLZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sequoia Fund (SEQUX) и ICON Equity Fund (IOLZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEQUXIOLZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.25

1.02

-0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.45

1.52

-1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.21

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.19

1.54

-1.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.71

5.07

-4.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEQUX vs. IOLZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEQUX на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа IOLZX равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEQUX и IOLZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEQUXIOLZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

1.02

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.34

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.55

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.36

+0.32

Корреляция

Корреляция между SEQUX и IOLZX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEQUX и IOLZX

Дивидендная доходность SEQUX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.92%, что больше доходности IOLZX в 10.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEQUX
Sequoia Fund		10.92%9.72%4.97%0.00%3.09%14.82%13.50%8.14%25.71%13.72%18.84%5.07%
IOLZX
ICON Equity Fund		10.48%10.69%22.21%4.75%18.57%14.12%0.00%3.46%1.60%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SEQUX и IOLZX

Максимальная просадка SEQUX за все время составила -45.81%, что меньше максимальной просадки IOLZX в -56.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEQUX и IOLZX.

Загрузка...

Показатели просадок

SEQUXIOLZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.81%

-56.03%

+10.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.62%

-15.69%

-0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.07%

-27.77%

-10.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.07%

-41.04%

+2.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.59%

-10.48%

-4.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.55%

-12.71%

+5.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.48%

4.76%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности SEQUX и IOLZX

Текущая волатильность для Sequoia Fund (SEQUX) составляет 5.31%, в то время как у ICON Equity Fund (IOLZX) волатильность равна 7.90%. Это указывает на то, что SEQUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOLZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SEQUXIOLZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

7.90%

-2.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.83%

14.56%

-3.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.36%

23.81%

-7.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.54%

21.38%

-3.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.87%

22.28%

-4.41%