PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEQUX с BBLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SEQUX с BBLIX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sequoia Fund (SEQUX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX).

SEQUX управляется Sequoia. Фонд был запущен 15 июл. 1970 г.. BBLIX управляется BBH. Фонд был запущен 9 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности SEQUX и BBLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sequoia Fund (SEQUX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEQUX и BBLIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SEQUX
Sequoia Fund		-9.44%22.01%20.77%27.83%-30.61%25.35%23.54%3.04%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		1.58%12.07%15.83%23.86%-20.59%27.23%12.30%3.63%

Доходность по периодам

С начала года, SEQUX показывает доходность -9.44%, что значительно ниже, чем у BBLIX с доходностью 1.58%.

SEQUX

1 день
1.80%
1 месяц
-5.58%
С начала года
-9.44%
6 месяцев
-9.85%
1 год
4.66%
3 года*
17.21%
5 лет*
6.12%
10 лет*
11.09%

BBLIX

1 день
0.00%
1 месяц
1.58%
С начала года
1.58%
6 месяцев
-1.14%
1 год
12.89%
3 года*
15.61%
5 лет*
9.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sequoia Fund

BBH Select Series - Large Cap Fund

Часто сравнивают с SEQUX:
SEQUX с SPYSEQUX с VOOSEQUX с ^GSPCSEQUX с SFTBYSEQUX с FCNTXSEQUX с IVVSEQUX с FDSVX
Часто сравнивают с BBLIX:
BBLIX с BCATBBLIX с ACFOXBBLIX с VTEAXBBLIX с AMCFXBBLIX с AULDXBBLIX с PRWAXBBLIX с ALGRX

Сравнение комиссий SEQUX и BBLIX

SEQUX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии BBLIX в 0.70%.

SEQUX
Sequoia Fund
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund

Доходность на риск

SEQUX vs. BBLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEQUX
Ранг доходности на риск SEQUX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEQUX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEQUX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEQUX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEQUX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEQUX: 88
Ранг коэф-та Мартина
BBLIX
Ранг доходности на риск BBLIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEQUX c BBLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sequoia Fund (SEQUX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEQUXBBLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.34

1.05

-0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.57

1.63

-1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.28

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.29

0.83

-0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.06

3.38

-2.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEQUX vs. BBLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEQUX на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа BBLIX равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEQUX и BBLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEQUXBBLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

1.05

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.63

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.58

+0.10

Корреляция

Корреляция между SEQUX и BBLIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEQUX и BBLIX

Дивидендная доходность SEQUX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.73%, что больше доходности BBLIX в 9.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEQUX
Sequoia Fund		10.73%9.72%4.97%0.00%3.09%14.82%13.50%8.14%25.71%13.72%18.84%5.07%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		9.39%9.54%4.20%0.28%1.45%3.27%0.34%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SEQUX и BBLIX

Максимальная просадка SEQUX за все время составила -45.81%, что больше максимальной просадки BBLIX в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEQUX и BBLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SEQUXBBLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.81%

-33.49%

-12.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.62%

-10.22%

-6.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.07%

-28.06%

-10.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.05%

-1.80%

-11.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.55%

-6.47%

-1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.56%

3.62%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности SEQUX и BBLIX

Sequoia Fund (SEQUX) имеет более высокую волатильность в 5.72% по сравнению с BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что SEQUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SEQUXBBLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.72%

1.57%

+4.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.98%

6.07%

+4.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.46%

16.08%

+0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.54%

16.08%

+1.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.88%

18.80%

-0.92%