PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEPZ с PBJA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SEPZ с PBJA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA).

SEPZ и PBJA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SEPZ - это пассивный фонд от TrueShares, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index September. Фонд был запущен 31 авг. 2020 г.. PBJA - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности SEPZ и PBJA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEPZ и PBJA

2026 (YTD)20252024
SEPZ
TrueShares Structured Outcome (September) ETF		-3.17%13.18%18.82%
PBJA
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January		-1.07%10.33%12.18%

Доходность по периодам

С начала года, SEPZ показывает доходность -3.17%, что значительно ниже, чем у PBJA с доходностью -1.07%.

SEPZ

1 день
0.76%
1 месяц
-3.17%
С начала года
-3.17%
6 месяцев
-1.43%
1 год
12.95%
3 года*
13.33%
5 лет*
9.98%
10 лет*
—

PBJA

1 день
0.41%
1 месяц
-1.43%
С начала года
-1.07%
6 месяцев
1.37%
1 год
10.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrueShares Structured Outcome (September) ETF

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January

Часто сравнивают с SEPZ:
SEPZ с PHEQSEPZ с VOOSEPZ с APRZSEPZ с AUGZSEPZ с DECZSEPZ с JANZSEPZ с ISWN
Часто сравнивают с PBJA:
PBJA с DGTPBJA с SPYPBJA с XAPRPBJA с APRDPBJA с APRQPBJA с AAPRPBJA с JULJ

Сравнение комиссий SEPZ и PBJA

SEPZ берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии PBJA в 0.50%.

SEPZ
TrueShares Structured Outcome (September) ETF
PBJA
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January

Доходность на риск

SEPZ vs. PBJA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEPZ
Ранг доходности на риск SEPZ: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEPZ: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEPZ: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEPZ: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEPZ: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEPZ: 5959
Ранг коэф-та Мартина
PBJA
Ранг доходности на риск PBJA: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBJA: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBJA: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBJA: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBJA: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBJA: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEPZ c PBJA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEPZPBJADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.25

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

1.88

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.32

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

1.70

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.56

9.53

-2.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEPZ vs. PBJA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEPZ на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBJA равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEPZ и PBJA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEPZPBJAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.25

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

1.46

-0.56

Корреляция

Корреляция между SEPZ и PBJA составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEPZ и PBJA

Дивидендная доходность SEPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, тогда как PBJA не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
SEPZ
TrueShares Structured Outcome (September) ETF		2.27%2.20%3.62%3.55%0.69%0.05%
PBJA
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SEPZ и PBJA

Максимальная просадка SEPZ за все время составила -15.22%, что больше максимальной просадки PBJA в -8.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEPZ и PBJA.

Загрузка...

Показатели просадок

SEPZPBJAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.22%

-8.50%

-6.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.40%

-6.16%

-3.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.55%

-1.89%

-2.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.91%

-0.58%

-2.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

1.10%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности SEPZ и PBJA

TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ) имеет более высокую волатильность в 4.04% по сравнению с PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA) с волатильностью 2.54%. Это указывает на то, что SEPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBJA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SEPZPBJAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

2.54%

+1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.52%

3.74%

+3.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.16%

8.31%

+5.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.30%

6.53%

+5.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.53%

6.53%

+6.00%