Сравнение SEPZ с LAPR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ) и Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April (LAPR).
SEPZ и LAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SEPZ - это пассивный фонд от TrueShares, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index September. Фонд был запущен 31 авг. 2020 г.. LAPR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности SEPZ и LAPR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SEPZ и LAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SEPZ TrueShares Structured Outcome (September) ETF | -3.90% | 13.18% | 9.65% |
LAPR Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April | 0.84% | 5.81% | 4.82% |
Доходность по периодам
С начала года, SEPZ показывает доходность -3.90%, что значительно ниже, чем у LAPR с доходностью 0.84%.
SEPZ
- 1 день
- 2.19%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- -3.90%
- 6 месяцев
- -1.98%
- 1 год
- 12.38%
- 3 года*
- 13.04%
- 5 лет*
- 9.81%
- 10 лет*
- —
LAPR
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 2.11%
- 1 год
- 5.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SEPZ и LAPR
SEPZ берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии LAPR в 0.79%.
Доходность на риск
SEPZ vs. LAPR — Ранг доходности на риск
SEPZ
LAPR
Сравнение SEPZ c LAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ) и Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April (LAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SEPZ | LAPR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 1.28 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 1.92 | -0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.55 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 1.48 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.37 | 10.62 | -4.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEPZ | LAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 1.28 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 1.71 | -0.83 |
Корреляция
Корреляция между SEPZ и LAPR составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEPZ и LAPR
Дивидендная доходность SEPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности LAPR в 5.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SEPZ TrueShares Structured Outcome (September) ETF | 2.28% | 2.20% | 3.62% | 3.55% | 0.69% | 0.05% |
LAPR Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April | 5.36% | 5.40% | 4.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SEPZ и LAPR
Максимальная просадка SEPZ за все время составила -15.22%, что больше максимальной просадки LAPR в -3.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEPZ и LAPR.
Загрузка...
Показатели просадок
| SEPZ | LAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.22% | -3.81% | -11.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.40% | -3.81% | -5.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.27% | 0.00% | -5.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.91% | -0.12% | -2.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 0.53% | +1.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEPZ и LAPR
TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April (LAPR) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что SEPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SEPZ | LAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 0.10% | +3.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.48% | 0.68% | +6.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.14% | 4.40% | +9.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.30% | 3.39% | +8.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.53% | 3.39% | +9.14% |