Сравнение SEPZ с JUNZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ) и TrueShares Structured Outcome (June) ETF (JUNZ).
SEPZ и JUNZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SEPZ - это пассивный фонд от TrueShares, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index September. Фонд был запущен 31 авг. 2020 г.. JUNZ - это пассивный фонд от TrueShares, который отслеживает доходность S&P 500 Price Return Index. Фонд был запущен 28 мая 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SEPZ и JUNZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SEPZ и JUNZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SEPZ TrueShares Structured Outcome (September) ETF | -3.17% | 13.18% | 18.23% | 17.94% | -8.51% | 11.16% |
JUNZ TrueShares Structured Outcome (June) ETF | -3.86% | 12.83% | 17.32% | 17.28% | -12.97% | 9.81% |
Доходность по периодам
С начала года, SEPZ показывает доходность -3.17%, что значительно выше, чем у JUNZ с доходностью -3.86%.
SEPZ
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -3.17%
- С начала года
- -3.17%
- 6 месяцев
- -1.43%
- 1 год
- 12.95%
- 3 года*
- 13.33%
- 5 лет*
- 9.98%
- 10 лет*
- —
JUNZ
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -4.05%
- С начала года
- -3.86%
- 6 месяцев
- -2.38%
- 1 год
- 11.94%
- 3 года*
- 12.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SEPZ и JUNZ
SEPZ берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии JUNZ в 0.79%.
Доходность на риск
SEPZ vs. JUNZ — Ранг доходности на риск
SEPZ
JUNZ
Сравнение SEPZ c JUNZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ) и TrueShares Structured Outcome (June) ETF (JUNZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SEPZ | JUNZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.89 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 1.35 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.19 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 1.45 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.56 | 5.78 | +0.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEPZ | JUNZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.89 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 0.65 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между SEPZ и JUNZ составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEPZ и JUNZ
Дивидендная доходность SEPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности JUNZ в 2.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SEPZ TrueShares Structured Outcome (September) ETF | 2.27% | 2.20% | 3.62% | 3.55% | 0.69% | 0.05% |
JUNZ TrueShares Structured Outcome (June) ETF | 2.39% | 2.30% | 3.97% | 6.03% | 0.56% | 0.32% |
Просадки
Сравнение просадок SEPZ и JUNZ
Максимальная просадка SEPZ за все время составила -15.22%, что меньше максимальной просадки JUNZ в -17.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEPZ и JUNZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| SEPZ | JUNZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.22% | -17.88% | +2.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.40% | -8.60% | -0.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.55% | -5.63% | +1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.91% | -4.39% | +1.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 2.16% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEPZ и JUNZ
Текущая волатильность для TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ) составляет 4.04%, в то время как у TrueShares Structured Outcome (June) ETF (JUNZ) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что SEPZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JUNZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SEPZ | JUNZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.04% | 4.38% | -0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.52% | 8.06% | -0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.16% | 13.46% | +0.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.30% | 11.78% | +0.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.53% | 11.78% | +0.75% |