PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEPW с MSTQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEPW с MSTQ

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SEPW (AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Sep ETF) and MSTQ (LHA Market State Tactical Q ETF) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, SEPW returned 12.39% vs 26.31% for MSTQ. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SEPW charges 0.74%/yr vs 1.59%/yr for MSTQ.

Доходность

Сравнение доходности SEPW и MSTQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Sep ETF (SEPW) и LHA Market State Tactical Q ETF (MSTQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEPW показывает доходность 3.80%, что значительно ниже, чем у MSTQ с доходностью 11.86%.

SEPW

1 день
-0.42%
1 месяц
0.55%
С начала года
3.80%
6 месяцев
4.23%
1 год
12.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MSTQ

1 день
-4.28%
1 месяц
0.71%
С начала года
11.86%
6 месяцев
9.91%
1 год
26.31%
3 года*
22.05%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEPW и MSTQ

2026 (YTD)202520242023
SEPW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Sep ETF		3.80%10.42%11.05%3.74%
MSTQ
LHA Market State Tactical Q ETF		11.86%20.57%19.58%7.28%

Correlation

The correlation between SEPW and MSTQ is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2023 г.

0.79

The correlation between SEPW and MSTQ has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SEPW и MSTQ

Секторы
SEPW
MSTQ

Технологии

36.2%
54.0%

Финансовые услуги

11.9%
0.2%

Коммуникационные услуги

10.9%
15.6%

Потребительский циклический сектор

10.1%
12.2%

Здравоохранение

8.4%
4.2%

Промышленность

8.1%
2.9%

Потребительский защитный сектор

4.9%
7.6%

Энергетика

3.5%
0.6%

Коммунальные услуги

2.3%
1.4%

Недвижимость

1.9%
0.1%

Сырьевые материалы

1.8%
1.1%

Технологии

SEPW
36.2%
MSTQ
54.0%

Финансовые услуги

SEPW
11.9%
MSTQ
0.2%

Коммуникационные услуги

SEPW
10.9%
MSTQ
15.6%

Потребительский циклический сектор

SEPW
10.1%
MSTQ
12.2%

Здравоохранение

SEPW
8.4%
MSTQ
4.2%

Промышленность

SEPW
8.1%
MSTQ
2.9%

Потребительский защитный сектор

SEPW
4.9%
MSTQ
7.6%

Энергетика

SEPW
3.5%
MSTQ
0.6%

Коммунальные услуги

SEPW
2.3%
MSTQ
1.4%

Недвижимость

SEPW
1.9%
MSTQ
0.1%

Сырьевые материалы

SEPW
1.8%
MSTQ
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Sep ETF

LHA Market State Tactical Q ETF

Часто сравнивают с SEPW:
SEPW с APRQSEPW с AAPRSEPW с DBOSEPW с NVDYSEPW с APRWSEPW с MRCPSEPW с AMDY
Часто сравнивают с MSTQ:
MSTQ с QFLRMSTQ с RMIFMSTQ с BRK-BMSTQ с QQQMSTQ с MSTBMSTQ с PBMRMSTQ с OCTQ

Доходность на риск

SEPW vs. MSTQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEPW
Ранг доходности на риск SEPW: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEPW: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEPW: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEPW: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEPW: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEPW: 9191
Ранг коэф-та Мартина
MSTQ
Ранг доходности на риск MSTQ: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTQ: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTQ: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTQ: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTQ: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTQ: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEPW c MSTQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Sep ETF (SEPW) и LHA Market State Tactical Q ETF (MSTQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEPWMSTQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.64
1.77

+0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.81
2.32

+1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.31

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.90

2.13

+1.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.17

6.63

+13.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEPW vs. MSTQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEPW на текущий момент составляет 2.64, что выше коэффициента Шарпа MSTQ равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEPW и MSTQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEPWMSTQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64

1.77

+0.88

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.66

0.80

+0.86

Просадки

Сравнение просадок SEPW и MSTQ

Максимальная просадка SEPW за все время составила -8.43%, что меньше максимальной просадки MSTQ в -31.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEPW и MSTQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEPWMSTQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.43%

-31.05%

+22.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.19%

-12.39%

+9.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-4.92%

+4.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.64%

-8.61%

+7.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.62%

3.98%

-3.36%

Волатильность

Сравнение волатильности SEPW и MSTQ

Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Sep ETF (SEPW) составляет 0.64%, в то время как у LHA Market State Tactical Q ETF (MSTQ) волатильность равна 6.07%. Это указывает на то, что SEPW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEPWMSTQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.64%

6.07%

-5.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.44%

11.48%

-8.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.72%

14.99%

-10.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.45%

18.95%

-12.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.45%

18.95%

-12.50%

Сравнение комиссий SEPW и MSTQ

SEPW берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии MSTQ в 1.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEPW и MSTQ

SEPW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSTQ за последние двенадцать месяцев составляет около 12.49%.

ПозицияTTM202520242023
MSTQ
LHA Market State Tactical Q ETF		12.49%13.97%3.72%0.77%
SEPW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Sep ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SEPW and MSTQ have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTQ has higher volatility (6.07%) compared to SEPW (0.64%). In terms of maximum drawdown, SEPW dropped -8.43% vs MSTQ's -31.05%.

On 1-year performance, MSTQ leads with 26.31% vs 12.39% for SEPW. On fees, SEPW is cheaper at 0.74% per year. On volatility, SEPW has been the lower-risk option at 0.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MSTQ has performed better with a 26.31% return vs 12.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SEPW is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 1.59% for MSTQ.

MSTQ has the higher dividend yield at 12.49%, compared with 0.00% for SEPW.

They also come from different issuers: Allianz and Little Harbor Advisors. Their fees differ too: 0.74% for SEPW and 1.59% for MSTQ.

SEPW currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEPW и MSTQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор