Сравнение SEPW с AAPR
SEPW (AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Sep ETF) and AAPR (Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, SEPW returned 10.48% vs 8.31% for AAPR. Their correlation of 0.81 means they have usually moved in the same direction. SEPW charges 0.74%/yr vs 0.79%/yr for AAPR.
Доходность
Сравнение доходности SEPW и AAPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SEPW показывает доходность 5.74%, что значительно выше, чем у AAPR с доходностью 4.61%.
SEPW
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.78%
- 6 месяцев
- 5.30%
- С начала года
- 5.74%
- 1 год
- 10.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.57%
AAPR
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.57%
- 6 месяцев
- 4.13%
- С начала года
- 4.61%
- 1 год
- 8.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.05%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $117.41K | $118.37K | $437.05K | |
| $358.46K | $256.47K | $325.55K |
Сравнение доходности по годам SEPW и AAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SEPW AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Sep ETF | 5.74% | 10.42% | 6.33% |
AAPR Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 | 4.61% | 7.79% | 6.33% |
Correlation
The correlation between SEPW and AAPR is 0.78, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2024 г. | 0.81 |
The correlation between SEPW and AAPR has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEPW vs. AAPR — Ранг доходности на риск
SEPW
AAPR
Сравнение SEPW c AAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Sep ETF (SEPW) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SEPW | AAPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.76 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.30 | 8.65 | -5.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.03 | 38.28 | -21.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SEPW и AAPR
Максимальная просадка SEPW за все время составила -8.43%, что больше максимальной просадки AAPR в -5.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEPW и AAPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEPW | AAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.43% | -5.99% | -2.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.19% | -0.96% | -2.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.63% | -0.44% | -0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.62% | 0.22% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEPW и AAPR
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Sep ETF (SEPW) имеет более высокую волатильность в 0.82% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR) с волатильностью 0.76%. Это указывает на то, что SEPW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEPW | AAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.82% | 0.76% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.33% | 1.97% | +1.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.52% | 2.47% | +2.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.30% | 4.71% | +1.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.30% | 4.71% | +1.59% |
Сравнение комиссий SEPW и AAPR
SEPW берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии AAPR в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEPW и AAPR
Ни SEPW, ни AAPR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SEPW and AAPR have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SEPW has higher volatility (0.82%) compared to AAPR (0.76%). In terms of maximum drawdown, SEPW dropped -8.43% vs AAPR's -5.99%.
On 1-year performance, SEPW leads with 10.48% vs 8.31% for AAPR. On fees, SEPW is cheaper at 0.74% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SEPW has performed better with a 10.48% return vs 8.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SEPW is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.79% for AAPR.
SEPW and AAPR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Allianz and Innovator. Their fees differ too: 0.74% for SEPW and 0.79% for AAPR.
AAPR currently has the higher Sharpe Ratio (3.38 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SEPW и AAPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор