- Эмитент
- Allianz
- Дата выпуска
- 31 авг. 2023 г.
- Категория
- Options Trading
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Альтернативы
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $105M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SEPW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Sep ETF (SEPW) прибавил 4.7% с начала года. Текущая цена акции SEPW — $33.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Sep ETF (SEPW) показал доход в 4.72% с начала года и 10.83% за последние 12 месяцев.
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Sep ETF
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 4.72%
- 6 месяцев
- 4.72%
- 1 год
- 10.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 9.32%
- 6 месяцев
- 9.32%
- 1 год
- 20.74%
- 3 года*
- 18.91%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.53%
Доходность SEPW по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 сент. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.83%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.0 лет.
Исторически 71% месяцев были с положительной доходностью, а 29% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +5.1%, в то время как худший месяц был сент. 2023 г. с доходностью -2.7%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении SEPW закрывался с повышением в 61% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +4.2%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -2.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.58% | -0.01% | -1.59% | 3.87% | 1.37% | 0.40% | 0.10% | 4.72% | |||||
| 2025 | 1.33% | -0.23% | -2.31% | -0.09% | 3.15% | 2.56% | 1.29% | 1.20% | 1.55% | 0.46% | 0.46% | 0.71% | 10.42% |
| 2024 | 1.05% | 2.14% | 1.19% | -0.77% | 2.16% | 1.00% | 0.61% | 0.70% | 1.16% | -0.59% | 2.40% | -0.46% | 11.05% |
| 2023 | -2.74% | -1.02% | 5.08% | 2.32% | 3.50% |
Метрики бенчмарка
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Sep ETF has an annualized alpha of 2.78%, beta of 0.40, and R2 of 0.89 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 01, 2023.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (40.30%) than losses (31.46%) - typical of diversified or defensive assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 2.78% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.40 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 2.78%
- Бета
- 0.40
- R²
- 0.89
- Участие в росте
- 40.30%
- Участие в снижении
- 31.46%
Комиссия
Комиссия SEPW составляет 0.74%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SEPW имеет ранг 87 по соотношению доходности и риска — в топ 87% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Sep ETF (SEPW) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SEPW | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.30 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.41 | 2.29 | +1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.57 | 9.98 | +7.60 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Sep ETF показал максимальную просадку в 8.43%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 38 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -8.43%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 1mo 26d | 3mo 13dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Откат 2023 года2023 | -4.46%окт. 2023 г. | 1mo 26d | 18d | 2mo 14dсент. 2023 г. - нояб. 2023 г. |
Откат 2026 года2026 | -3.19%март 2026 г. | 1mo 18d | 10d | 1mo 28dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2025 года2025 | -1.87%нояб. 2025 г. | 22d | 8d | 1moокт. 2025 г. - нояб. 2025 г. |
Откат 2024 года2024 | -1.82%авг. 2024 г. | 4d | 8d | 12dавг. 2024 г. - авг. 2024 г. |
Показатели просадок
| SEPW | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.43% | -56.78% | +48.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.19% | -9.10% | +5.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.66% | +1.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.65% | -10.71% | +10.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.62% | 2.08% | -1.46% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SEPW
Добавьте AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Sep ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SEPW