PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEPT с QMAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEPT с QMAR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SEPT (AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Sep ETF) and QMAR (FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March) are both exchange-traded funds - SEPT is a Defined Outcome fund actively managed by Allianz, while QMAR is a Nasdaq-100 fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. Over the past year, SEPT returned 19.73% vs 23.15% for QMAR. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. SEPT charges 0.74%/yr vs 0.90%/yr for QMAR.

Доходность

Сравнение доходности SEPT и QMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Sep ETF (SEPT) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEPT показывает доходность 6.46%, что значительно ниже, чем у QMAR с доходностью 13.03%.

SEPT

1 день
0.16%
1 месяц
1.92%
С начала года
6.46%
6 месяцев
6.94%
1 год
19.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QMAR

1 день
-0.02%
1 месяц
2.51%
С начала года
13.03%
6 месяцев
13.97%
1 год
23.15%
3 года*
16.71%
5 лет*
12.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEPT и QMAR

2026 (YTD)202520242023
SEPT
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Sep ETF		6.46%14.95%16.43%4.86%
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March		13.03%10.89%16.11%4.91%

Correlation

The correlation between SEPT and QMAR is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2023 г.

0.83

The correlation between SEPT and QMAR has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SEPT и QMAR

Секторы
SEPT
QMAR

Технологии

36.2%
54.2%

Финансовые услуги

11.9%
0.2%

Коммуникационные услуги

10.9%
15.5%

Потребительский циклический сектор

10.1%
12.2%

Здравоохранение

8.4%
4.2%

Промышленность

8.1%
2.8%

Потребительский защитный сектор

4.9%
7.6%

Энергетика

3.5%
0.6%

Коммунальные услуги

2.3%
1.4%

Недвижимость

1.9%
0.1%

Сырьевые материалы

1.8%
1.2%

Технологии

SEPT
36.2%
QMAR
54.2%

Финансовые услуги

SEPT
11.9%
QMAR
0.2%

Коммуникационные услуги

SEPT
10.9%
QMAR
15.5%

Потребительский циклический сектор

SEPT
10.1%
QMAR
12.2%

Здравоохранение

SEPT
8.4%
QMAR
4.2%

Промышленность

SEPT
8.1%
QMAR
2.8%

Потребительский защитный сектор

SEPT
4.9%
QMAR
7.6%

Энергетика

SEPT
3.5%
QMAR
0.6%

Коммунальные услуги

SEPT
2.3%
QMAR
1.4%

Недвижимость

SEPT
1.9%
QMAR
0.1%

Сырьевые материалы

SEPT
1.8%
QMAR
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Sep ETF

FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March

Часто сравнивают с SEPT:
SEPT с APRTSEPT с JAJLSEPT с NVBTSEPT с AUGTSEPT с JANWSEPT с FBUFSEPT с BAPR
Часто сравнивают с QMAR:
QMAR с QQQQMAR с BUFQQMAR с ITOTQMAR с MPLYQMAR с VTIQMAR с ABFLQMAR с WLTG

Доходность на риск

SEPT vs. QMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEPT
Ранг доходности на риск SEPT: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEPT: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEPT: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEPT: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEPT: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEPT: 8787
Ранг коэф-та Мартина
QMAR
Ранг доходности на риск QMAR: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMAR: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMAR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMAR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMAR: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMAR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEPT c QMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Sep ETF (SEPT) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEPTQMARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.65
3.82

-1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.81
6.00

-2.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.92

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.67

7.24

-3.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.68

52.23

-33.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEPT vs. QMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEPT на текущий момент составляет 2.65, что ниже коэффициента Шарпа QMAR равного 3.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEPT и QMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEPTQMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65

3.82

-1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.60

0.91

+0.70

Просадки

Сравнение просадок SEPT и QMAR

Максимальная просадка SEPT за все время составила -12.83%, что меньше максимальной просадки QMAR в -19.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEPT и QMAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEPTQMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.83%

-19.83%

+7.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.39%

-3.21%

-2.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.91%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.21%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.09%

-3.28%

+2.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

0.45%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности SEPT и QMAR

Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Sep ETF (SEPT) составляет 0.98%, в то время как у FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) волатильность равна 1.27%. Это указывает на то, что SEPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEPTQMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.98%

1.27%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.61%

4.85%

+0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.48%

6.08%

+1.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.86%

13.96%

-4.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.86%

13.85%

-3.99%

Сравнение комиссий SEPT и QMAR

SEPT берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии QMAR в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEPT и QMAR

Ни SEPT, ни QMAR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SEPT and QMAR have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QMAR has higher volatility (1.27%) compared to SEPT (0.98%). In terms of maximum drawdown, SEPT dropped -12.83% vs QMAR's -19.83%.

On 1-year performance, QMAR leads with 23.15% vs 19.73% for SEPT. On fees, SEPT is cheaper at 0.74% per year. On volatility, SEPT has been the lower-risk option at 0.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QMAR has performed better with a 23.15% return vs 19.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SEPT is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.90% for QMAR.

SEPT and QMAR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

SEPT is categorized as Defined Outcome, while QMAR is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Allianz and First Trust. Their fees differ too: 0.74% for SEPT and 0.90% for QMAR.

QMAR currently has the higher Sharpe Ratio (3.82 vs 2.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEPT и QMAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор