Сравнение SEPT с NVBT
SEPT (AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Sep ETF) and NVBT (Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF) are both exchange-traded funds - SEPT is a Defined Outcome fund actively managed by Allianz, while NVBT is a Options Trading fund actively managed by Allianz. Both are actively managed. Over the past year, SEPT returned 16.62% vs 16.46% for NVBT. Their correlation of 0.93 means they have usually moved in the same direction. Both charge a 0.74% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SEPT и NVBT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SEPT показывает доходность 8.53%, что значительно ниже, чем у NVBT с доходностью 9.95%.
SEPT
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 1.26%
- 6 месяцев
- 8.00%
- С начала года
- 8.53%
- 1 год
- 16.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.33%
NVBT
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 1.91%
- 6 месяцев
- 9.43%
- С начала года
- 9.95%
- 1 год
- 16.46%
- 3 года*
- 12.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.46%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $42.18K | $46.05K | $50.76K | |
| $11.38K | $30.06K | $1.42M |
Сравнение доходности по годам SEPT и NVBT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SEPT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Sep ETF | 8.53% | 14.95% | 16.43% | 4.51% |
NVBT Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF | 9.95% | 12.84% | 12.03% | 0.86% |
Correlation
The correlation between SEPT and NVBT is 0.95, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 сент. 2023 г. | 0.93 |
The correlation between SEPT and NVBT has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEPT vs. NVBT — Ранг доходности на риск
SEPT
NVBT
Сравнение SEPT c NVBT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Sep ETF (SEPT) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF (NVBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SEPT | NVBT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.37 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | 2.66 | +0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.62 | 12.59 | +3.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SEPT и NVBT
Максимальная просадка SEPT за все время составила -12.83%, примерно равная максимальной просадке NVBT в -12.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEPT и NVBT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEPT | NVBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.83% | -12.90% | +0.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.39% | -6.21% | +0.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.04% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.07% | -1.33% | +0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.07% | 1.31% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEPT и NVBT
Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Sep ETF (SEPT) составляет 1.71%, в то время как у Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF (NVBT) волатильность равна 2.76%. Это указывает на то, что SEPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEPT | NVBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.71% | 2.76% | -1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.68% | 7.01% | -1.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.33% | 8.40% | -1.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.68% | 10.31% | -0.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.68% | 10.31% | -0.63% |
Сравнение комиссий SEPT и NVBT
И SEPT, и NVBT имеют комиссию равную 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEPT и NVBT
Ни SEPT, ни NVBT не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, SEPT and NVBT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
NVBT has higher volatility (2.76%) compared to SEPT (1.71%). In terms of maximum drawdown, SEPT dropped -12.83% vs NVBT's -12.90%.
On 1-year performance, SEPT leads with 16.62% vs 16.46% for NVBT. Both ETFs have the same 0.74% expense ratio. On volatility, SEPT has been the lower-risk option at 1.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SEPT has performed better with a 16.62% return vs 16.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SEPT and NVBT have the same expense ratio: 0.74% per year.
SEPT and NVBT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
SEPT is categorized as Defined Outcome, while NVBT is Options Trading.
SEPT currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SEPT и NVBT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор