PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEPT с NVBT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEPT с NVBT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SEPT (AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Sep ETF) and NVBT (Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF) are both exchange-traded funds - SEPT is a Defined Outcome fund actively managed by Allianz, while NVBT is a Options Trading fund actively managed by Allianz. Both are actively managed. Over the past year, SEPT returned 19.73% vs 18.88% for NVBT. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.74% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SEPT и NVBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Sep ETF (SEPT) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF (NVBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEPT показывает доходность 6.46%, что значительно ниже, чем у NVBT с доходностью 7.83%.

SEPT

1 день
0.16%
1 месяц
1.92%
С начала года
6.46%
6 месяцев
6.94%
1 год
19.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NVBT

1 день
0.24%
1 месяц
2.95%
С начала года
7.83%
6 месяцев
8.17%
1 год
18.88%
3 года*
13.11%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEPT и NVBT

2026 (YTD)202520242023
SEPT
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Sep ETF		6.46%14.95%16.43%4.86%
NVBT
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF		7.83%12.84%12.03%0.76%

Correlation

The correlation between SEPT and NVBT is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2023 г.

0.93

The correlation between SEPT and NVBT has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SEPT и NVBT

Секторы
SEPT
NVBT

Технологии

36.2%
36.2%

Финансовые услуги

11.9%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

8.1%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

SEPT
36.2%
NVBT
36.2%

Финансовые услуги

SEPT
11.9%
NVBT
11.9%

Коммуникационные услуги

SEPT
10.9%
NVBT
10.9%

Потребительский циклический сектор

SEPT
10.1%
NVBT
10.1%

Здравоохранение

SEPT
8.4%
NVBT
8.4%

Промышленность

SEPT
8.1%
NVBT
8.1%

Потребительский защитный сектор

SEPT
4.9%
NVBT
4.9%

Энергетика

SEPT
3.5%
NVBT
3.5%

Коммунальные услуги

SEPT
2.3%
NVBT
2.3%

Недвижимость

SEPT
1.9%
NVBT
1.9%

Сырьевые материалы

SEPT
1.8%
NVBT
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Sep ETF

Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF

Часто сравнивают с SEPT:
SEPT с APRTSEPT с JAJLSEPT с AUGTSEPT с JANWSEPT с FBUFSEPT с BAPRSEPT с BUFP
Часто сравнивают с NVBT:
NVBT с APRTNVBT с MAYWNVBT с JANTNVBT с SIXJNVBT с OCTWNVBT с FLJJNVBT с MART

Доходность на риск

SEPT vs. NVBT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEPT
Ранг доходности на риск SEPT: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEPT: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEPT: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEPT: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEPT: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEPT: 8787
Ранг коэф-та Мартина
NVBT
Ранг доходности на риск NVBT: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVBT: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVBT: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVBT: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVBT: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVBT: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEPT c NVBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Sep ETF (SEPT) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF (NVBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEPTNVBTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.65
2.43

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.81
3.50

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.48

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.67

3.06

+0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.68

15.23

+3.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEPT vs. NVBT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEPT на текущий момент составляет 2.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NVBT равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEPT и NVBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEPTNVBTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65

2.43

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.60

1.34

+0.26

Просадки

Сравнение просадок SEPT и NVBT

Максимальная просадка SEPT за все время составила -12.83%, примерно равная максимальной просадке NVBT в -12.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEPT и NVBT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEPTNVBTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.83%

-12.90%

+0.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.39%

-6.21%

+0.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.05%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.09%

-1.35%

+0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

1.24%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности SEPT и NVBT

Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Sep ETF (SEPT) составляет 0.98%, в то время как у Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF (NVBT) волатильность равна 1.47%. Это указывает на то, что SEPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEPTNVBTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.98%

1.47%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.61%

6.32%

-0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.48%

7.79%

-0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.86%

10.32%

-0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.86%

10.32%

-0.46%

Сравнение комиссий SEPT и NVBT

И SEPT, и NVBT имеют комиссию равную 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEPT и NVBT

Ни SEPT, ни NVBT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, SEPT and NVBT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

NVBT has higher volatility (1.47%) compared to SEPT (0.98%). In terms of maximum drawdown, SEPT dropped -12.83% vs NVBT's -12.90%.

On 1-year performance, SEPT leads with 19.73% vs 18.88% for NVBT. Both ETFs have the same 0.74% expense ratio. On volatility, SEPT has been the lower-risk option at 0.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SEPT has performed better with a 19.73% return vs 18.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SEPT and NVBT have the same expense ratio: 0.74% per year.

SEPT and NVBT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

SEPT is categorized as Defined Outcome, while NVBT is Options Trading.

SEPT currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 2.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEPT и NVBT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор