- ISIN
- US00888H6953
- CUSIP
- 00888H695
- Эмитент
- Allianz
- Дата выпуска
- 31 авг. 2023 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Defined Outcome
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Альтернативы
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $104M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SEPT
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Sep ETF (SEPT) прибавил 6.3% с начала года. Текущая цена акции SEPT — $37.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Sep ETF (SEPT) показал доход в 6.29% с начала года и 19.52% за последние 12 месяцев.
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Sep ETF
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 2.40%
- С начала года
- 6.29%
- 6 месяцев
- 6.89%
- 1 год
- 19.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность SEPT по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 сент. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.21%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.8 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +6.4%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -3.7%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении SEPT закрывался с повышением в 59% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +6.6%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -4.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.96% | -0.25% | -2.99% | 6.37% | 2.38% | -0.10% | 6.29% | ||||||
| 2025 | 1.95% | -0.60% | -3.68% | -0.39% | 4.43% | 3.67% | 1.97% | 2.52% | 2.40% | 0.75% | 0.52% | 0.73% | 14.95% |
| 2024 | 1.36% | 3.47% | 1.94% | -1.98% | 3.59% | 1.88% | 0.84% | 1.17% | 1.43% | -0.46% | 3.56% | -1.32% | 16.43% |
| 2023 | -3.49% | -1.27% | 6.36% | 3.48% | 4.86% |
Метрики бенчмарка
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Sep ETF has an annualized alpha of 2.48%, beta of 0.63, and R2 of 0.95 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 05, 2023.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (64.10%) than losses (57.49%) - typical of diversified or defensive assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 2.48% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.63 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 2.48%
- Бета
- 0.63
- R²
- 0.95
- Участие в росте
- 64.10%
- Участие в снижении
- 57.49%
Комиссия
Комиссия SEPT составляет 0.74%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SEPT имеет ранг 83 по соотношению доходности и риска — в топ 83% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Sep ETF (SEPT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SEPT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.41 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.64 | 2.93 | +0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.48 | 13.52 | +4.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Sep ETF показал максимальную просадку в 12.83%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 45 торговых сессий.
Текущая просадка AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Sep ETF составляет 0.14%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -12.83%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 2mo 5d | 3mo 22dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Откат 2023 года2023 | -6.25%окт. 2023 г. | 1mo 22d | 18d | 2mo 10dсент. 2023 г. - нояб. 2023 г. |
Откат 2026 года2026 | -5.39%март 2026 г. | 1mo 2d | 14d | 1mo 16dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2024 года2024 | -3.72%авг. 2024 г. | 19d | 9d | 28dиюль 2024 г. - авг. 2024 г. |
Откат 2024 года2024 | -3.24%апр. 2024 г. | 18d | 18d | 1mo 6dапр. 2024 г. - май 2024 г. |
Показатели просадок
| SEPT | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.83% | -56.78% | +43.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.39% | -9.10% | +3.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -0.74% | +0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.09% | -10.72% | +9.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.06% | 1.97% | -0.91% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SEPT
Добавьте AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Sep ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SEPT