- ISIN
- US00888H6953
- CUSIP
- 00888H695
- Эмитент
- Allianz
- Дата выпуска
- 31 авг. 2023 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Defined Outcome
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Альтернативы
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $33M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 797
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $30.06K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SEPT
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Sep ETF (SEPT) прибавил 8.5% с начала года. Текущая цена акции SEPT — $38.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Sep ETF (SEPT) показал доход в 8.53% с начала года и 16.62% за последние 12 месяцев.
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Sep ETF
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 1.26%
- 6 месяцев
- 8.00%
- С начала года
- 8.53%
- 1 год
- 16.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.33%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность SEPT по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 сент. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.19%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.9 лет.
Исторически 72% месяцев были с положительной доходностью, а 28% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +6.4%, в то время как худший месяц был сент. 2023 г. с доходностью -3.8%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении SEPT закрывался с повышением в 59% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +6.6%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -4.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.96% | -0.25% | -2.99% | 6.37% | 2.38% | 0.35% | 0.99% | 0.67% | 8.53% | ||||
| 2025 | 1.95% | -0.60% | -3.68% | -0.39% | 4.43% | 3.67% | 1.97% | 2.52% | 2.40% | 0.75% | 0.52% | 0.73% | 14.95% |
| 2024 | 1.36% | 3.47% | 1.94% | -1.98% | 3.59% | 1.88% | 0.84% | 1.17% | 1.43% | -0.46% | 3.56% | -1.32% | 16.43% |
| 2023 | -3.82% | -1.27% | 6.36% | 3.48% | 4.51% |
Метрики бенчмарка
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Sep ETF has an annualized alpha of 2.70%, beta of 0.62, and R2 of 0.94 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 01, 2023.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (62.28%) than losses (52.56%) - typical of diversified or defensive assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 2.70% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.62 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 2.70%
- Бета
- 0.62
- R²
- 0.94
- Участие в росте
- 62.28%
- Участие в снижении
- 52.56%
Комиссия
Комиссия SEPT составляет 0.74%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SEPT имеет ранг 86 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 86% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Sep ETF (SEPT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SEPT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.32 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | 2.50 | +0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.62 | 10.58 | +5.04 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Sep ETF показал максимальную просадку в 12.83%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 45 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-12.83%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 2mo 5d | 3mo 22dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-6.56%окт. 2023 г. | 1mo 26d | 21d | 2mo 17dсент. 2023 г. - нояб. 2023 г. | — |
-5.39%март 2026 г. | 1mo 2d | 14d | 1mo 16dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-3.72%авг. 2024 г. | 19d | 9d | 28dиюль 2024 г. - авг. 2024 г. | — |
-3.24%апр. 2024 г. | 18d | 18d | 1mo 6dапр. 2024 г. - май 2024 г. | — |
Показатели просадок
| SEPT | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.83% | -56.78% | +43.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.39% | -9.10% | +3.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.07% | -10.69% | +9.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.07% | 2.14% | -1.07% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SEPT
Добавьте AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Sep ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SEPT