PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEPT с FBUF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEPT с FBUF

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SEPT (AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Sep ETF) and FBUF (Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Over the past year, SEPT returned 16.97% vs 15.31% for FBUF. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. SEPT charges 0.74%/yr vs 0.48%/yr for FBUF.

Доходность

Сравнение доходности SEPT и FBUF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Sep ETF (SEPT) и Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEPT показывает доходность 5.75%, что значительно выше, чем у FBUF с доходностью 3.45%.

SEPT

1 день
-0.10%
1 месяц
0.05%
С начала года
5.75%
6 месяцев
5.22%
1 год
16.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FBUF

1 день
-0.16%
1 месяц
-0.95%
С начала года
3.45%
6 месяцев
2.70%
1 год
15.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEPT и FBUF

2026 (YTD)20252024
SEPT
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Sep ETF		5.75%14.95%9.84%
FBUF
Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF		3.45%14.01%10.55%

Correlation

The correlation between SEPT and FBUF is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2024 г.

0.91

The correlation between SEPT and FBUF has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Sep ETF

Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF

Часто сравнивают с SEPT:
SEPT с APRTSEPT с JAJLSEPT с AUGTSEPT с NVBTSEPT с JANWSEPT с BAPRSEPT с BUFP
Часто сравнивают с FBUF:
FBUF с FHEQFBUF с MAXJFBUF с VOOFBUF с XCLRFBUF с SMAXFBUF с BUFFFBUF с HEQT

Доходность на риск

SEPT vs. FBUF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEPT
Ранг доходности на риск SEPT: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEPT: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEPT: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEPT: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEPT: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEPT: 8787
Ранг коэф-та Мартина
FBUF
Ранг доходности на риск FBUF: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBUF: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBUF: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBUF: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBUF: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBUF: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEPT c FBUF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Sep ETF (SEPT) и Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SEPTFBUFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
1.91

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.30
2.56

+0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.38

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

2.74

+0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.92

11.64

+4.29

SEPT vs. FBUF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEPT на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBUF равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEPT и FBUF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SEPT и FBUF

Максимальная просадка SEPT за все время составила -12.83%, что больше максимальной просадки FBUF в -11.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEPT и FBUF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEPTFBUFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.83%

-11.09%

-1.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.39%

-5.61%

+0.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

-1.99%

+1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.11%

-1.38%

+0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

1.32%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности SEPT и FBUF

Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Sep ETF (SEPT) составляет 1.80%, в то время как у Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF) волатильность равна 3.41%. Это указывает на то, что SEPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBUF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEPTFBUFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.80%

3.41%

-1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.73%

6.09%

-0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.47%

8.09%

-0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.82%

9.68%

+0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.82%

9.68%

+0.14%

Сравнение комиссий SEPT и FBUF

SEPT берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии FBUF в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEPT и FBUF

SEPT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FBUF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%.

ПозицияTTM20252024
FBUF
Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF		0.60%0.64%0.54%
SEPT
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Sep ETF		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, SEPT and FBUF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FBUF has higher volatility (3.41%) compared to SEPT (1.80%). In terms of maximum drawdown, SEPT dropped -12.83% vs FBUF's -11.09%.

On 1-year performance, SEPT leads with 16.97% vs 15.31% for FBUF. On fees, FBUF is cheaper at 0.48% per year. On volatility, SEPT has been the lower-risk option at 1.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SEPT has performed better with a 16.97% return vs 15.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FBUF is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.74% for SEPT.

FBUF has the higher dividend yield at 0.60%, compared with 0.00% for SEPT.

They also come from different issuers: Allianz and Fidelity. Their fees differ too: 0.74% for SEPT and 0.48% for FBUF.

SEPT currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEPT и FBUF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор