Сравнение SEPI с XRMI
SEPI (Shelton Equity Premium Income ETF) and XRMI (Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF) are both Derivative Income funds. SEPI is actively managed, while XRMI is passively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SEPI charges 0.54%/yr vs 0.60%/yr for XRMI.
Доходность
Сравнение доходности SEPI и XRMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SEPI показывает доходность 9.44%, что значительно выше, чем у XRMI с доходностью 1.66%.
SEPI
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- 9.44%
- 6 месяцев
- 9.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XRMI
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 1.66%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 9.03%
- 3 года*
- 6.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SEPI и XRMI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SEPI Shelton Equity Premium Income ETF | 9.44% | 6.25% |
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | 1.66% | 5.30% |
Correlation
The correlation between SEPI and XRMI is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2025 г. | 0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEPI vs. XRMI — Ранг доходности на риск
SEPI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XRMI
Сравнение SEPI c XRMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Equity Premium Income ETF (SEPI) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SEPI | XRMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.81 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.28 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SEPI и XRMI
Максимальная просадка SEPI за все время составила -7.66%, что меньше максимальной просадки XRMI в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEPI и XRMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEPI | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.66% | -15.31% | +7.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.02% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.87% | -0.52% | -1.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.45% | -5.87% | +4.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.24% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SEPI и XRMI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEPI | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.71% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.44% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.84% | 5.52% | +7.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.84% | 6.91% | +5.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.84% | 6.91% | +5.93% |
Сравнение комиссий SEPI и XRMI
SEPI берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии XRMI в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEPI и XRMI
Дивидендная доходность SEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что меньше доходности XRMI в 12.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
SEPI Shelton Equity Premium Income ETF | 4.75% | 1.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | 12.73% | 12.35% | 11.86% | 12.62% | 12.84% | 2.93% |
Часто задаваемые вопросы
SEPI and XRMI have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SEPI is cheaper at 0.54% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SEPI is cheaper with a 0.54% expense ratio, compared with 0.60% for XRMI.
XRMI has the higher dividend yield at 12.73%, compared with 4.75% for SEPI.
They also come from different issuers: Shelton and Global X. Their fees differ too: 0.54% for SEPI and 0.60% for XRMI.
Подберите оптимальное распределение для SEPI и XRMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор