Сравнение SEPI с PBP
SEPI (Shelton Equity Premium Income ETF) and PBP (Invesco S&P 500 BuyWrite ETF) are both Derivative Income funds. SEPI is actively managed, while PBP is passively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SEPI charges 0.54%/yr vs 0.29%/yr for PBP.
Доходность
Сравнение доходности SEPI и PBP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SEPI показывает доходность 11.55%, что значительно выше, чем у PBP с доходностью 7.22%.
SEPI
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- 0.55%
- 6 месяцев
- 10.21%
- С начала года
- 11.55%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBP
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 1.86%
- 6 месяцев
- 6.34%
- С начала года
- 7.22%
- 1 год
- 17.66%
- 3 года*
- 11.78%
- 5 лет*
- 8.42%
- 10 лет*
- 7.23%
Сравнение доходности по годам SEPI и PBP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SEPI Shelton Equity Premium Income ETF | 11.55% | 6.25% |
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | 7.22% | 7.86% |
Correlation
The correlation between SEPI and PBP is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEPI vs. PBP — Ранг доходности на риск
SEPI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PBP
Сравнение SEPI c PBP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Equity Premium Income ETF (SEPI) и Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SEPI | PBP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.53 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.40 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 17.50 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SEPI и PBP
Максимальная просадка SEPI за все время составила -7.66%, что меньше максимальной просадки PBP в -43.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEPI и PBP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEPI | PBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.66% | -43.43% | +35.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.22% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.42% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.02% | -0.04% | -0.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.41% | -6.65% | +5.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SEPI и PBP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEPI | PBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.59% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.04% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.56% | 7.23% | +5.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.56% | 11.86% | +0.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.56% | 13.65% | -1.09% |
Сравнение комиссий SEPI и PBP
SEPI берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии PBP в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEPI и PBP
Дивидендная доходность SEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.41%, что меньше доходности PBP в 11.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | 11.06% | 11.12% | 9.36% | 3.35% | 1.33% | 6.21% | 1.41% | 5.04% | 2.59% | 10.86% | 2.56% | 6.19% |
SEPI Shelton Equity Premium Income ETF | 5.41% | 1.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SEPI and PBP have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBP is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBP is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.54% for SEPI.
PBP has the higher dividend yield at 11.06%, compared with 5.41% for SEPI.
They also come from different issuers: Shelton and Invesco. Their fees differ too: 0.54% for SEPI and 0.29% for PBP.
Подберите оптимальное распределение для SEPI и PBP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор