Сравнение SEPI с OVL
SEPI (Shelton Equity Premium Income ETF) and OVL (Overlay Shares Large Cap Equity ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. SEPI charges 0.54%/yr vs 0.79%/yr for OVL.
Доходность
Сравнение доходности SEPI и OVL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SEPI показывает доходность 9.44%, а OVL немного выше – 9.88%.
SEPI
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- 9.44%
- 6 месяцев
- 9.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OVL
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- 9.88%
- 6 месяцев
- 8.68%
- 1 год
- 27.58%
- 3 года*
- 22.39%
- 5 лет*
- 13.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SEPI и OVL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SEPI Shelton Equity Premium Income ETF | 9.44% | 6.25% |
OVL Overlay Shares Large Cap Equity ETF | 9.88% | 6.75% |
Correlation
The correlation between SEPI and OVL is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2025 г. | 0.89 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEPI vs. OVL — Ранг доходности на риск
SEPI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
OVL
Сравнение SEPI c OVL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Equity Premium Income ETF (SEPI) и Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SEPI | OVL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.34 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.17 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.34 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SEPI и OVL
Максимальная просадка SEPI за все время составила -7.66%, что меньше максимальной просадки OVL в -35.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEPI и OVL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEPI | OVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.66% | -35.49% | +27.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.73% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.73% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.87% | -3.85% | +1.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.45% | -6.69% | +5.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.07% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SEPI и OVL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEPI | OVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.43% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.39% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.84% | 14.67% | -1.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.84% | 19.90% | -7.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.84% | 22.55% | -9.71% |
Сравнение комиссий SEPI и OVL
SEPI берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии OVL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEPI и OVL
Дивидендная доходность SEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что меньше доходности OVL в 6.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OVL Overlay Shares Large Cap Equity ETF | 6.36% | 2.99% | 3.10% | 3.33% | 3.85% | 3.63% | 2.43% | 0.50% |
SEPI Shelton Equity Premium Income ETF | 4.75% | 1.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SEPI and OVL have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SEPI is cheaper at 0.54% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SEPI is cheaper with a 0.54% expense ratio, compared with 0.79% for OVL.
OVL has the higher dividend yield at 6.36%, compared with 4.75% for SEPI.
They also come from different issuers: Shelton and Liquid Strategies. Their fees differ too: 0.54% for SEPI and 0.79% for OVL.
Подберите оптимальное распределение для SEPI и OVL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор