Сравнение SEPI с CHPY
SEPI (Shelton Equity Premium Income ETF) and CHPY (YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SEPI charges 0.54%/yr vs 0.99%/yr for CHPY.
Доходность
Сравнение доходности SEPI и CHPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SEPI показывает доходность 11.13%, что значительно ниже, чем у CHPY с доходностью 85.77%.
SEPI
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 5.29%
- С начала года
- 11.13%
- 6 месяцев
- 11.62%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHPY
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- 29.53%
- С начала года
- 85.77%
- 6 месяцев
- 85.49%
- 1 год
- 149.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SEPI и CHPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SEPI Shelton Equity Premium Income ETF | 11.13% | 6.85% |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 85.77% | 19.67% |
Correlation
The correlation between SEPI and CHPY is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEPI vs. CHPY — Ранг доходности на риск
SEPI
CHPY
Сравнение SEPI c CHPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Equity Premium Income ETF (SEPI) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEPI | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 5.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.11 | 4.83 | -2.72 |
Просадки
Сравнение просадок SEPI и CHPY
Максимальная просадка SEPI за все время составила -7.66%, что меньше максимальной просадки CHPY в -12.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEPI и CHPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEPI | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.66% | -12.17% | +4.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | 0.00% | -0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.45% | -1.98% | +0.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.18% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SEPI и CHPY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEPI | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.23% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.33% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.53% | 27.59% | -15.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.53% | 33.17% | -20.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.53% | 33.17% | -20.64% |
Сравнение комиссий SEPI и CHPY
SEPI берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии CHPY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEPI и CHPY
Дивидендная доходность SEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что меньше доходности CHPY в 28.40%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 28.40% | 28.19% |
SEPI Shelton Equity Premium Income ETF | 4.68% | 1.37% |
Часто задаваемые вопросы
SEPI and CHPY have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SEPI is cheaper at 0.54% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SEPI is cheaper with a 0.54% expense ratio, compared with 0.99% for CHPY.
CHPY has the higher dividend yield at 28.40%, compared with 4.68% for SEPI.
They also come from different issuers: Shelton and YieldMax. Their fees differ too: 0.54% for SEPI and 0.99% for CHPY.
Подберите оптимальное распределение для SEPI и CHPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор