Сравнение SEPI с CHPY
SEPI (Shelton Equity Premium Income ETF) and CHPY (YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SEPI charges 0.54%/yr vs 0.99%/yr for CHPY.
Доходность
Сравнение доходности SEPI и CHPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SEPI показывает доходность 9.44%, что значительно ниже, чем у CHPY с доходностью 82.68%.
SEPI
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- 9.44%
- 6 месяцев
- 9.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHPY
- 1 день
- -6.97%
- 1 месяц
- 10.89%
- С начала года
- 82.68%
- 6 месяцев
- 81.99%
- 1 год
- 134.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SEPI и CHPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SEPI Shelton Equity Premium Income ETF | 9.44% | 6.25% |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 82.68% | 20.47% |
Correlation
The correlation between SEPI and CHPY is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2025 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEPI vs. CHPY — Ранг доходности на риск
SEPI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CHPY
Сравнение SEPI c CHPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Equity Premium Income ETF (SEPI) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SEPI | CHPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.64 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 11.13 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 39.19 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SEPI и CHPY
Максимальная просадка SEPI за все время составила -7.66%, что меньше максимальной просадки CHPY в -12.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEPI и CHPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEPI | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.66% | -12.19% | +4.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.87% | -6.97% | +5.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.45% | -2.14% | +0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.45% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SEPI и CHPY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEPI | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 19.72% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 27.95% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.84% | 32.57% | -19.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.84% | 36.37% | -23.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.84% | 36.37% | -23.53% |
Сравнение комиссий SEPI и CHPY
SEPI берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии CHPY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEPI и CHPY
Дивидендная доходность SEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что меньше доходности CHPY в 29.64%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 29.64% | 28.19% |
SEPI Shelton Equity Premium Income ETF | 4.75% | 1.37% |
Часто задаваемые вопросы
SEPI and CHPY have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SEPI is cheaper at 0.54% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SEPI is cheaper with a 0.54% expense ratio, compared with 0.99% for CHPY.
CHPY has the higher dividend yield at 29.64%, compared with 4.75% for SEPI.
They also come from different issuers: Shelton and YieldMax. Their fees differ too: 0.54% for SEPI and 0.99% for CHPY.
Подберите оптимальное распределение для SEPI и CHPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор