Сравнение SEPI с DIVO
SEPI (Shelton Equity Premium Income ETF) and DIVO (Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SEPI charges 0.54%/yr vs 0.56%/yr for DIVO.
Доходность
Сравнение доходности SEPI и DIVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SEPI показывает доходность 11.13%, что значительно выше, чем у DIVO с доходностью 5.53%.
SEPI
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 5.29%
- С начала года
- 11.13%
- 6 месяцев
- 11.62%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DIVO
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 2.34%
- С начала года
- 5.53%
- 6 месяцев
- 5.82%
- 1 год
- 18.37%
- 3 года*
- 15.35%
- 5 лет*
- 10.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SEPI и DIVO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SEPI Shelton Equity Premium Income ETF | 11.13% | 6.85% |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 5.53% | 5.66% |
Correlation
The correlation between SEPI and DIVO is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2025 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEPI vs. DIVO — Ранг доходности на риск
SEPI
DIVO
Сравнение SEPI c DIVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Equity Premium Income ETF (SEPI) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEPI | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.06 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.11 | 0.85 | +1.26 |
Просадки
Сравнение просадок SEPI и DIVO
Максимальная просадка SEPI за все время составила -7.66%, что меньше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEPI и DIVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEPI | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.66% | -30.04% | +22.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.95% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.12% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | -0.82% | +0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.45% | -2.61% | +1.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.64% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SEPI и DIVO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEPI | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.01% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.88% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.53% | 8.97% | +3.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.53% | 11.94% | +0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.53% | 14.84% | -2.31% |
Сравнение комиссий SEPI и DIVO
SEPI берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии DIVO в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEPI и DIVO
Дивидендная доходность SEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что меньше доходности DIVO в 6.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 6.42% | 6.44% | 4.70% | 4.67% | 4.76% | 4.79% | 4.91% | 8.16% | 5.27% | 3.83% |
SEPI Shelton Equity Premium Income ETF | 4.68% | 1.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SEPI and DIVO have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SEPI is cheaper at 0.54% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SEPI is cheaper with a 0.54% expense ratio, compared with 0.56% for DIVO.
DIVO has the higher dividend yield at 6.42%, compared with 4.68% for SEPI.
They also come from different issuers: Shelton and Amplify. Their fees differ too: 0.54% for SEPI and 0.56% for DIVO.
Подберите оптимальное распределение для SEPI и DIVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор