Сравнение SEPI с DIVO
SEPI (Shelton Equity Premium Income ETF) and DIVO (Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SEPI charges 0.54%/yr vs 0.56%/yr for DIVO.
Доходность
Сравнение доходности SEPI и DIVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SEPI показывает доходность 9.44%, что значительно выше, чем у DIVO с доходностью 5.40%.
SEPI
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- 9.44%
- 6 месяцев
- 9.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DIVO
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.03%
- С начала года
- 5.40%
- 6 месяцев
- 4.24%
- 1 год
- 17.37%
- 3 года*
- 15.15%
- 5 лет*
- 10.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SEPI и DIVO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SEPI Shelton Equity Premium Income ETF | 9.44% | 6.25% |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 5.40% | 5.76% |
Correlation
The correlation between SEPI and DIVO is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2025 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEPI vs. DIVO — Ранг доходности на риск
SEPI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DIVO
Сравнение SEPI c DIVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Equity Premium Income ETF (SEPI) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SEPI | DIVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.93 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.48 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SEPI и DIVO
Максимальная просадка SEPI за все время составила -7.66%, что меньше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEPI и DIVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEPI | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.66% | -30.04% | +22.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.95% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.12% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.87% | -1.61% | -0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.45% | -2.60% | +1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.66% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SEPI и DIVO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEPI | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.94% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.14% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.84% | 9.21% | +3.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.84% | 11.95% | +0.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.84% | 14.82% | -1.98% |
Сравнение комиссий SEPI и DIVO
SEPI берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии DIVO в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEPI и DIVO
Дивидендная доходность SEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что меньше доходности DIVO в 6.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 6.43% | 6.44% | 4.70% | 4.67% | 4.76% | 4.79% | 4.91% | 8.16% | 5.27% | 3.83% |
SEPI Shelton Equity Premium Income ETF | 4.75% | 1.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SEPI and DIVO have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SEPI is cheaper at 0.54% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SEPI is cheaper with a 0.54% expense ratio, compared with 0.56% for DIVO.
DIVO has the higher dividend yield at 6.43%, compared with 4.75% for SEPI.
They also come from different issuers: Shelton and Amplify. Their fees differ too: 0.54% for SEPI and 0.56% for DIVO.
Подберите оптимальное распределение для SEPI и DIVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор