PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SENT с TDSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SENT с TDSC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SENT (AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF) and TDSC (Cabana Target Drawdown 10 ETF) are both exchange-traded funds - SENT is a Long-Short fund tracking the Actively Managed, while TDSC is a Tactical Allocation fund actively managed by Exchange Traded Concepts. SENT is passively managed, while TDSC is actively managed. Over the past 5 years, SENT returned -4.51%/yr vs 3.28%/yr for TDSC. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. SENT charges 1.01%/yr vs 0.69%/yr for TDSC.

Доходность

Сравнение доходности SENT и TDSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF (SENT) и Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SENT

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
0.00%
3 года*
-3.03%
5 лет*
-4.51%
10 лет*
—

TDSC

1 день
-0.14%
1 месяц
3.77%
С начала года
11.42%
6 месяцев
10.93%
1 год
19.88%
3 года*
11.01%
5 лет*
3.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SENT и TDSC

2026 (YTD)20252024202320222021
SENT
AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF		0.00%0.00%0.00%-6.03%-18.25%8.96%
TDSC
Cabana Target Drawdown 10 ETF		11.42%6.56%7.10%7.63%-19.67%13.94%

Correlation

The correlation between SENT and TDSC is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2021 г.

0.39

The correlation between SENT and TDSC shifts across timeframes, from 0.15 (3 years) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SENT и TDSC

Секторы
SENT
TDSC

Технологии

26.2%
28.5%

Здравоохранение

24.8%
19.9%

Промышленность

14.6%
2.0%

Энергетика

10.3%
17.6%

Потребительский циклический сектор

10.1%
4.3%

Финансовые услуги

6.1%
3.9%

Потребительский защитный сектор

3.1%
3.4%

Сырьевые материалы

3.0%
0.7%

Коммуникационные услуги

1.9%
4.7%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

15.0%

Технологии

SENT
26.2%
TDSC
28.5%

Здравоохранение

SENT
24.8%
TDSC
19.9%

Промышленность

SENT
14.6%
TDSC
2.0%

Энергетика

SENT
10.3%
TDSC
17.6%

Потребительский циклический сектор

SENT
10.1%
TDSC
4.3%

Финансовые услуги

SENT
6.1%
TDSC
3.9%

Потребительский защитный сектор

SENT
3.1%
TDSC
3.4%

Сырьевые материалы

SENT
3.0%
TDSC
0.7%

Коммуникационные услуги

SENT
1.9%
TDSC
4.7%

Недвижимость

SENT

-

TDSC
0.1%

Коммунальные услуги

SENT

-

TDSC
15.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF

Cabana Target Drawdown 10 ETF

Часто сравнивают с SENT:
SENT с FFLSSENT с CLSESENT с ARKKSENT с WTIPSENT с AADRSENT с MJUSSENT с CSM
Часто сравнивают с TDSC:
TDSC с SPYTDSC с ALLWTDSC с ONEVTDSC с ARPTDSC с TBFGTDSC с CEFZTDSC с EMQQ

Доходность на риск

SENT vs. TDSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SENT
TDSC
Ранг доходности на риск TDSC: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDSC: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDSC: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDSC: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDSC: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDSC: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SENT c TDSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF (SENT) и Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SENT vs. TDSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SENTTDSCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.25

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.36

0.32

-0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.25

0.41

-0.66

Просадки

Сравнение просадок SENT и TDSC

Максимальная просадка SENT за все время составила -30.34%, что больше максимальной просадки TDSC в -21.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SENT и TDSC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SENTTDSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.34%

-21.51%

-8.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

0.00%

-5.35%

+5.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.83%

-14.24%

-1.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.34%

-21.51%

-8.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.23%

-0.14%

-27.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.90%

-9.38%

-11.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

1.37%

-1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности SENT и TDSC

Текущая волатильность для AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF (SENT) составляет 0.00%, в то время как у Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC) волатильность равна 2.06%. Это указывает на то, что SENT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TDSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SENTTDSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

2.06%

-2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.00%

6.61%

-6.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00%

8.90%

-8.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.66%

10.28%

+2.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.32%

10.22%

+3.10%

Сравнение комиссий SENT и TDSC

SENT берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии TDSC в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SENT и TDSC

SENT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TDSC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
SENT
AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TDSC
Cabana Target Drawdown 10 ETF		2.01%2.92%2.06%2.06%1.76%1.11%0.54%

Часто задаваемые вопросы

SENT and TDSC have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TDSC has higher volatility (2.06%) compared to SENT (0.00%). In terms of maximum drawdown, SENT dropped -30.34% vs TDSC's -21.51%.

On 5-year performance, TDSC leads with 3.28% vs -4.51% for SENT. On fees, TDSC is cheaper at 0.69% per year. On volatility, SENT has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TDSC has performed better with a 3.28% return vs -4.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TDSC is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.01% for SENT.

TDSC has the higher dividend yield at 2.01%, compared with 0.00% for SENT.

SENT is categorized as Long-Short, while TDSC is Tactical Allocation. They also come from different issuers: AdvisorShares and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 1.01% for SENT and 0.69% for TDSC.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SENT и TDSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор