PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SENT с RSEE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SENT с RSEE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SENT (AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF) and RSEE (Rareview Systematic Equity ETF) are both Long-Short funds. SENT is passively managed, while RSEE is actively managed. Over the past 3 years, SENT returned -3.03%/yr vs 19.29%/yr for RSEE. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. SENT charges 1.01%/yr vs 1.27%/yr for RSEE.

Доходность

Сравнение доходности SENT и RSEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF (SENT) и Rareview Systematic Equity ETF (RSEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SENT

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
0.00%
3 года*
-3.03%
5 лет*
-4.51%
10 лет*
—

RSEE

1 день
-0.97%
1 месяц
7.65%
С начала года
15.92%
6 месяцев
16.63%
1 год
37.19%
3 года*
19.29%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SENT и RSEE

2026 (YTD)2025202420232022
SENT
AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF		0.00%0.00%0.00%-6.03%-5.81%
RSEE
Rareview Systematic Equity ETF		15.92%20.54%18.54%10.21%-1.61%

Correlation

The correlation between SENT and RSEE is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2022 г.

0.44

The correlation between SENT and RSEE shifts across timeframes, from 0.23 (3 years) to 0.44 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SENT и RSEE

Секторы
SENT
RSEE

Технологии

26.2%
30.2%

Здравоохранение

24.8%
8.0%

Промышленность

14.6%
10.9%

Энергетика

10.3%
3.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.3%

Финансовые услуги

6.1%
13.2%

Потребительский защитный сектор

3.1%
5.6%

Сырьевые материалы

3.0%
4.1%

Коммуникационные услуги

1.9%
8.9%

Недвижимость

-

2.4%

Коммунальные услуги

-

2.6%

Технологии

SENT
26.2%
RSEE
30.2%

Здравоохранение

SENT
24.8%
RSEE
8.0%

Промышленность

SENT
14.6%
RSEE
10.9%

Энергетика

SENT
10.3%
RSEE
3.9%

Потребительский циклический сектор

SENT
10.1%
RSEE
10.3%

Финансовые услуги

SENT
6.1%
RSEE
13.2%

Потребительский защитный сектор

SENT
3.1%
RSEE
5.6%

Сырьевые материалы

SENT
3.0%
RSEE
4.1%

Коммуникационные услуги

SENT
1.9%
RSEE
8.9%

Недвижимость

SENT

-

RSEE
2.4%

Коммунальные услуги

SENT

-

RSEE
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF

Rareview Systematic Equity ETF

Часто сравнивают с SENT:
SENT с FFLSSENT с CLSESENT с ARKKSENT с WTIPSENT с AADRSENT с MJUSSENT с CSM
Часто сравнивают с RSEE:
RSEE с WEXRSEE с FTLSRSEE с QLEIXRSEE с HYDBRSEE с VOORSEE с XLKRSEE с SPY

Доходность на риск

SENT vs. RSEE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SENT
RSEE
Ранг доходности на риск RSEE: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSEE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSEE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSEE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSEE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSEE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SENT c RSEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF (SENT) и Rareview Systematic Equity ETF (RSEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SENT vs. RSEE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SENTRSEEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.13

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.25

0.76

-1.01

Просадки

Сравнение просадок SENT и RSEE

Максимальная просадка SENT за все время составила -30.34%, что больше максимальной просадки RSEE в -21.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SENT и RSEE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SENTRSEEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.34%

-21.60%

-8.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

0.00%

-12.89%

+12.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.83%

-21.60%

+5.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.23%

-0.97%

-26.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.90%

-3.78%

-17.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

3.10%

-3.10%

Волатильность

Сравнение волатильности SENT и RSEE

Текущая волатильность для AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF (SENT) составляет 0.00%, в то время как у Rareview Systematic Equity ETF (RSEE) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что SENT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SENTRSEEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

5.39%

-5.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.00%

13.86%

-13.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00%

17.56%

-17.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.66%

19.00%

-6.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.32%

19.00%

-5.68%

Сравнение комиссий SENT и RSEE

SENT берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии RSEE в 1.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SENT и RSEE

SENT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RSEE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%.

ПозицияTTM2025202420232022
RSEE
Rareview Systematic Equity ETF		0.21%0.24%9.02%0.84%1.97%
SENT
AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SENT and RSEE have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSEE has higher volatility (5.39%) compared to SENT (0.00%). In terms of maximum drawdown, SENT dropped -30.34% vs RSEE's -21.60%.

On 3-year performance, RSEE leads with 19.29% vs -3.03% for SENT. On fees, SENT is cheaper at 1.01% per year. On volatility, SENT has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, RSEE has performed better with a 19.29% return vs -3.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SENT is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.27% for RSEE.

RSEE has the higher dividend yield at 0.21%, compared with 0.00% for SENT.

They also come from different issuers: AdvisorShares and Rareview Funds. Their fees differ too: 1.01% for SENT and 1.27% for RSEE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SENT и RSEE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор