PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SENT с QPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SENT с QPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SENT (AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF) and QPX (AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF) are both exchange-traded funds - SENT is a Long-Short fund tracking the Actively Managed, while QPX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by AdvisorShares. SENT is passively managed, while QPX is actively managed. Over the past 5 years, SENT returned -4.51%/yr vs 13.04%/yr for QPX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SENT charges 1.01%/yr vs 1.46%/yr for QPX.

Доходность

Сравнение доходности SENT и QPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF (SENT) и AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SENT

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
0.00%
3 года*
-3.03%
5 лет*
-4.51%
10 лет*
—

QPX

1 день
-0.66%
1 месяц
7.22%
С начала года
10.87%
6 месяцев
11.56%
1 год
32.39%
3 года*
21.61%
5 лет*
13.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SENT и QPX

2026 (YTD)20252024202320222021
SENT
AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF		0.00%0.00%0.00%-6.03%-18.25%8.96%
QPX
AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF		10.87%24.12%17.28%44.63%-30.90%17.24%

Correlation

The correlation between SENT and QPX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2021 г.

0.59

The correlation between SENT and QPX shifts across timeframes, from 0.22 (3 years) to 0.59 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SENT и QPX

Секторы
SENT
QPX

Технологии

26.2%
49.8%

Здравоохранение

24.8%
0.6%

Промышленность

14.6%
1.0%

Энергетика

10.3%
0.3%

Потребительский циклический сектор

10.1%
25.6%

Финансовые услуги

6.1%
0.9%

Потребительский защитный сектор

3.1%
0.2%

Сырьевые материалы

3.0%
0.3%

Коммуникационные услуги

1.9%
14.9%

Недвижимость

-

6.4%

Коммунальные услуги

-

0.1%

Технологии

SENT
26.2%
QPX
49.8%

Здравоохранение

SENT
24.8%
QPX
0.6%

Промышленность

SENT
14.6%
QPX
1.0%

Энергетика

SENT
10.3%
QPX
0.3%

Потребительский циклический сектор

SENT
10.1%
QPX
25.6%

Финансовые услуги

SENT
6.1%
QPX
0.9%

Потребительский защитный сектор

SENT
3.1%
QPX
0.2%

Сырьевые материалы

SENT
3.0%
QPX
0.3%

Коммуникационные услуги

SENT
1.9%
QPX
14.9%

Недвижимость

SENT

-

QPX
6.4%

Коммунальные услуги

SENT

-

QPX
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF

AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF

Часто сравнивают с SENT:
SENT с FFLSSENT с CLSESENT с ARKKSENT с WTIPSENT с AADRSENT с MJUSSENT с CSM
Часто сравнивают с QPX:
QPX с ATFVQPX с GKQPX с DWUSQPX с SHPPQPX с TOLLQPX с OGIGQPX с STLG

Доходность на риск

SENT vs. QPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SENT
QPX
Ранг доходности на риск QPX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QPX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QPX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QPX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QPX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QPX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SENT c QPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF (SENT) и AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SENT vs. QPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SENTQPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.33

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.36

0.66

-1.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.25

0.67

-0.92

Просадки

Сравнение просадок SENT и QPX

Максимальная просадка SENT за все время составила -30.34%, что меньше максимальной просадки QPX в -34.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SENT и QPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SENTQPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.34%

-34.74%

+4.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

0.00%

-11.56%

+11.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.83%

-17.89%

+2.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.34%

-34.74%

+4.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.23%

-0.66%

-26.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.90%

-8.07%

-12.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

2.90%

-2.90%

Волатильность

Сравнение волатильности SENT и QPX

Текущая волатильность для AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF (SENT) составляет 0.00%, в то время как у AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX) волатильность равна 4.16%. Это указывает на то, что SENT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SENTQPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

4.16%

-4.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.00%

11.01%

-11.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00%

13.97%

-13.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.66%

19.93%

-7.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.32%

19.99%

-6.67%

Сравнение комиссий SENT и QPX

SENT берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии QPX в 1.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SENT и QPX

Ни SENT, ни QPX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SENT and QPX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QPX has higher volatility (4.16%) compared to SENT (0.00%). In terms of maximum drawdown, SENT dropped -30.34% vs QPX's -34.74%.

On 5-year performance, QPX leads with 13.04% vs -4.51% for SENT. On fees, SENT is cheaper at 1.01% per year. On volatility, SENT has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QPX has performed better with a 13.04% return vs -4.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SENT is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.46% for QPX.

SENT and QPX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

SENT is categorized as Long-Short, while QPX is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 1.01% for SENT and 1.46% for QPX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SENT и QPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор