Сравнение SENT с MARB
SENT (AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF) and MARB (First Trust Merger Arbitrage ETF) are both Long-Short funds. SENT is passively managed, while MARB is actively managed. Over the past 5 years, SENT returned -4.51%/yr vs 2.64%/yr for MARB. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. SENT charges 1.01%/yr vs 2.30%/yr for MARB.
Доходность
Сравнение доходности SENT и MARB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SENT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- -3.03%
- 5 лет*
- -4.51%
- 10 лет*
- —
MARB
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 1.26%
- 6 месяцев
- 1.42%
- 1 год
- 6.18%
- 3 года*
- 4.29%
- 5 лет*
- 2.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SENT и MARB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SENT AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -6.03% | -18.25% | 8.96% |
MARB First Trust Merger Arbitrage ETF | 1.26% | 7.02% | 0.73% | 2.16% | 3.89% | 0.06% |
Correlation
The correlation between SENT and MARB is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2021 г. | 0.13 |
Сравнение распределения секторов SENT и MARB
Секторы
SENT
MARB
Технологии
Здравоохранение
Промышленность
Энергетика
-
Потребительский циклический сектор
Финансовые услуги
Потребительский защитный сектор
-
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
SENT
MARB
Здравоохранение
SENT
MARB
Промышленность
SENT
MARB
Энергетика
SENT
MARB
-
Потребительский циклический сектор
SENT
MARB
Финансовые услуги
SENT
MARB
Потребительский защитный сектор
SENT
MARB
-
Сырьевые материалы
SENT
MARB
-
Коммуникационные услуги
SENT
MARB
Недвижимость
SENT
-
MARB
Коммунальные услуги
SENT
-
MARB
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SENT vs. MARB — Ранг доходности на риск
SENT
MARB
Сравнение SENT c MARB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF (SENT) и First Trust Merger Arbitrage ETF (MARB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SENT | MARB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.17 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | 0.62 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.25 | 0.36 | -0.61 |
Просадки
Сравнение просадок SENT и MARB
Максимальная просадка SENT за все время составила -30.34%, что больше максимальной просадки MARB в -11.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SENT и MARB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SENT | MARB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.34% | -11.99% | -18.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | 0.00% | -2.43% | +2.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.83% | -3.67% | -12.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.34% | -3.67% | -26.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.23% | -0.00% | -27.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.90% | -1.40% | -19.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 0.30% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности SENT и MARB
Текущая волатильность для AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF (SENT) составляет 0.00%, в то время как у First Trust Merger Arbitrage ETF (MARB) волатильность равна 0.47%. Это указывает на то, что SENT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MARB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SENT | MARB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 0.47% | -0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.00% | 2.18% | -2.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 5.31% | -5.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.66% | 4.27% | +8.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.32% | 5.60% | +7.72% |
Сравнение комиссий SENT и MARB
SENT берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии MARB в 2.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SENT и MARB
SENT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MARB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
MARB First Trust Merger Arbitrage ETF | 2.98% | 3.01% | 2.11% | 2.20% | 0.99% |
SENT AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SENT and MARB have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MARB has higher volatility (0.47%) compared to SENT (0.00%). In terms of maximum drawdown, SENT dropped -30.34% vs MARB's -11.99%.
On 5-year performance, MARB leads with 2.64% vs -4.51% for SENT. On fees, SENT is cheaper at 1.01% per year. On volatility, SENT has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, MARB has performed better with a 2.64% return vs -4.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SENT is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 2.30% for MARB.
MARB has the higher dividend yield at 2.98%, compared with 0.00% for SENT.
They also come from different issuers: AdvisorShares and First Trust. Their fees differ too: 1.01% for SENT and 2.30% for MARB.
Подберите оптимальное распределение для SENT и MARB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор