PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SENT с IDUB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SENT с IDUB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SENT (AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF) and IDUB (Aptus International Enhanced Yield ETF) are both Long-Short funds. SENT is passively managed, while IDUB is actively managed. Over the past 3 years, SENT returned -3.03%/yr vs 18.02%/yr for IDUB. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. SENT charges 1.01%/yr vs 0.45%/yr for IDUB.

Доходность

Сравнение доходности SENT и IDUB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF (SENT) и Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SENT

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
0.00%
3 года*
-3.03%
5 лет*
-4.51%
10 лет*
—

IDUB

1 день
-0.99%
1 месяц
4.97%
С начала года
16.05%
6 месяцев
18.64%
1 год
33.98%
3 года*
18.02%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SENT и IDUB

2026 (YTD)20252024202320222021
SENT
AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF		0.00%0.00%0.00%-6.03%-18.25%1.11%
IDUB
Aptus International Enhanced Yield ETF		16.05%27.53%6.12%9.07%-19.79%-1.25%

Correlation

The correlation between SENT and IDUB is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2021 г.

0.44

The correlation between SENT and IDUB shifts across timeframes, from 0.22 (3 years) to 0.44 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SENT и IDUB

Секторы
SENT
IDUB

Технологии

26.2%
15.9%

Здравоохранение

24.8%
7.7%

Промышленность

14.6%
15.9%

Энергетика

10.3%
5.4%

Потребительский циклический сектор

10.1%
8.8%

Финансовые услуги

6.1%
22.5%

Потребительский защитный сектор

3.1%
5.3%

Сырьевые материалы

3.0%
7.9%

Коммуникационные услуги

1.9%
4.7%

Недвижимость

-

2.6%

Коммунальные услуги

-

3.3%

Технологии

SENT
26.2%
IDUB
15.9%

Здравоохранение

SENT
24.8%
IDUB
7.7%

Промышленность

SENT
14.6%
IDUB
15.9%

Энергетика

SENT
10.3%
IDUB
5.4%

Потребительский циклический сектор

SENT
10.1%
IDUB
8.8%

Финансовые услуги

SENT
6.1%
IDUB
22.5%

Потребительский защитный сектор

SENT
3.1%
IDUB
5.3%

Сырьевые материалы

SENT
3.0%
IDUB
7.9%

Коммуникационные услуги

SENT
1.9%
IDUB
4.7%

Недвижимость

SENT

-

IDUB
2.6%

Коммунальные услуги

SENT

-

IDUB
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF

Aptus International Enhanced Yield ETF

Часто сравнивают с SENT:
SENT с FFLSSENT с CLSESENT с ARKKSENT с WTIPSENT с AADRSENT с MJUSSENT с CSM
Часто сравнивают с IDUB:
IDUB с QLEIXIDUB с FTLSIDUB с HYEMIDUB с IDVOIDUB с WTMFIDUB с SPYIDUB с ORR

Доходность на риск

SENT vs. IDUB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SENT
IDUB
Ранг доходности на риск IDUB: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDUB: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDUB: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDUB: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDUB: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDUB: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SENT c IDUB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF (SENT) и Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SENT vs. IDUB - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SENTIDUBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.21

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.25

0.44

-0.69

Просадки

Сравнение просадок SENT и IDUB

Максимальная просадка SENT за все время составила -30.34%, примерно равная максимальной просадке IDUB в -29.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SENT и IDUB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SENTIDUBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.34%

-29.20%

-1.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

0.00%

-11.46%

+11.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.83%

-12.88%

-2.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.23%

-0.99%

-26.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.90%

-11.17%

-9.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

2.87%

-2.87%

Волатильность

Сравнение волатильности SENT и IDUB

Текущая волатильность для AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF (SENT) составляет 0.00%, в то время как у Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB) волатильность равна 5.23%. Это указывает на то, что SENT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDUB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SENTIDUBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

5.23%

-5.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.00%

12.95%

-12.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00%

15.48%

-15.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.66%

14.64%

-1.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.32%

14.64%

-1.32%

Сравнение комиссий SENT и IDUB

SENT берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии IDUB в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SENT и IDUB

SENT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IDUB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%.

ПозицияTTM20252024202320222021
IDUB
Aptus International Enhanced Yield ETF		4.98%4.90%5.64%3.71%2.62%1.38%
SENT
AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SENT and IDUB have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDUB has higher volatility (5.23%) compared to SENT (0.00%). In terms of maximum drawdown, SENT dropped -30.34% vs IDUB's -29.20%.

On 3-year performance, IDUB leads with 18.02% vs -3.03% for SENT. On fees, IDUB is cheaper at 0.45% per year. On volatility, SENT has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IDUB has performed better with a 18.02% return vs -3.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDUB is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.01% for SENT.

IDUB has the higher dividend yield at 4.98%, compared with 0.00% for SENT.

They also come from different issuers: AdvisorShares and Aptus. Their fees differ too: 1.01% for SENT and 0.45% for IDUB.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SENT и IDUB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор